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移動平均クロス売買の検証(2)

移動平均線のクロス売買がどのくらいダメなものかを確認しようと
始めた検証で、思いもよらぬ結果が出てきました。

ドル円の過去10年間で、PF(プロフィットファクター)は1.5。
→ 前回の記事、「移動平均クロス売買の検証(1)」はこちら


この結果を踏まえて言いたいことは2つ。

(1)
「ゴールデンクロス買い、デッドクロス売り」がいかに稼げない手法かがわかる。
なんせ、その逆をやった方が良い結果になることが過去10年間の
統計データ(ドル円日足)より証明されたわけですから。

(2)
かと言って(6,12)のゴールデンクロス売り、
(15,13)のデッドクロス買いで今後も稼げる保証は全くない。


(2)について補足。
今回作ったシステムは、かなりオーバーフィッティング(過剰最適化)
状態にあると考えています。

一般によく知られた

× ゴールデンクロス=買い デッドクロス=売り

ではなく、その逆の

○ ゴールデンクロス=売り デッドクロス=買い

をやれば実は儲かるんだぞ~
と言うと、非常にわかりやすくキャッチーな法則に聞こえます。

しかしこのシステムは、

①ドル円以外の通貨ペアで通用しない。

②トレード数が少ない。

③パラメータを無理やり調整した印象が強い。


などの欠点があり、少なくとも現段階では実運用に耐えられる堅牢性は
ないと予想しています。

※システムの堅牢性や評価については追々話していく予定

例えば今後フォワードテストを行って、バックテストで得られた高パフォーマンス
が持続するようなことがあれば話は別ですが。


ともかく、今回の移動平均線のクロス売買に関しての研究は
いろんなことに気付かせてくれました。


1.インディケータの一般的な使い方とは
あえて逆のやり方を試してみると意外な発見がある。


→今回は移動平均のクロス売買で通常とは逆の売買を検証。

2.出てきたバックテストの数字にすぐ一喜一憂せず、
その数字をしっかりと吟味することが大切。


→過去10年でPF1.5のパフォーマンスが今後も持続できるかどうか怪しい。


   【FX システムトレード派はこちら

移動平均クロス売買の検証(1)

テクニカルの本によく書かれている移動平均線のクロス買い。

例えば
5日の移動平均線が10日の移動平均線にクロスし上抜けたら買い

ってやつです。

ゴールデンクロスなんて呼んだりしますね。

逆に、
5日の移動平均線が10日の移動平均線にクロスし下抜けたら売り

デッドクロスです。


当然ですが、こんなので為替相場という巨大マーケット、
世界中の敏腕トレーダーがしのぎを削っている場に戦いを挑むなんて
無謀すぎるわけです。

どれくらい役に立たないものか検証してやろうと
ドル円の日足で最適パラメータを探してみました。

a日間の移動平均線がb日間の移動平均線にクロスして上抜けたら翌日成行き買い
c日間の移動平均線がd日間の移動平均線にクロスして下抜けたら翌日成行き売り


出てきた結果は・・・驚くべきものでした。


a=15 b=13
c=12 d=6

固定利食い幅=100pips
固定損切り幅=100pips

※ただしエントリー当日は利食い、損切りなし。

という最適化されたパラメータでのバックテストは
以下のとおり。


◆検証期間:1999年1月1日~2008年12月31日

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード回数:237

◆勝率:60.3%

◆累積損益:4650.93pips(スプレッド3pips、スワップ考慮済み)

◆1トレード当りの平均損益:19.62pips

◆PF(プロフィットファクター):1.53 (ロング 1.42 ショート 1.66)

◆PR(ペイオフレシオ):1.01

◆最大ドローダウン:631.62pips


資産曲線は下図のようになります。

システムトレード研究

※損益はポジション保有中の日々の終値で計算し表示しています。


さて、鋭い読者はすでにお気付きかと思います。

もう一度最適化されたパラメータに注目してください。

a日間の移動平均線がb日間の移動平均線にクロスして上抜けたら翌日成行き買い
c日間の移動平均線がd日間の移動平均線にクロスして下抜けたら翌日成行き売り

a=15 b=13
c=12 d=6

ですから、

15日間の移動平均線が13日間の移動平均線にクロスして上抜けたら翌日成行き買い
12日間の移動平均線が日間の移動平均線にクロスして下抜けたら翌日成行き売り

・・・つまり、

13日間の移動平均線が15日間の移動平均線にクロスして下抜けたら翌日成行き買い
6日間の移動平均線が12日間の移動平均線にクロスして上抜けたら翌日成行き売り

実はこのシステム、

ゴールデンクロスで売り、デッドクロスで買い

という通常とは逆の売買を行うルールだったのです。

さて、長くなってきたので続きは次回に。


   【FX システムトレード派はこちら

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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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