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朝のドル円逆張り戦略について

約1ヶ月更新が滞ってしまいました。

この1ヶ月は日々のトレードを淡々とこなしながら、
放射能汚染についての情報収集、仙台時代の知人との連絡、
またこのGW前半はゆっくり旅行を楽しんでいたため、
トレード戦略についての研究はほとんど進展がありませんでした。

なので、今回は昔の研究成果「ドル円の朝スキャ戦略」の可能性について少しお話しておきます。


私が以前調べたのは1時間足での朝方のドル円の動き。

日本時間の午前6時、8時の時点で、
直前のバー数本分の値動きを観察します。

8時までの動きが上げなら、ショートエントリ。
6時までの動きが下げなら、ロングエントリー。
フィルターはなしです。

イグジットはエントリーからバー何本か経過後に成行き。
6時にロングで入り、8時にショートエントリーの条件を満たせばドテンします。

基本的には朝の動きに対して逆張りで入るという単純な戦略です。

時間は7時でも良いパフォーマンスが得られますが、
6、8時とロング/ショートで時間をずらした方がより良い結果でした。



◆検証期間:2003年10月~2011年5月(直近)

※実際は2010年10月までバックテスト
※以降6ヶ月149トレードのフォワードテストを合わせています。

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:1931

◆勝率:62.71%

◆獲得pips:+8981pips(スプレッド考慮前)

◆PF(プロフィットファクター):1.79

◆PR(ペイオフレシオ):1.02

◆1トレード損益: +4.7pips(標準偏差23.8pips)

◆最大ドローダウン:-368.3pips

FXシステムトレード研究



問題はこれがスプレッド考慮前の結果だということです。


(1)スプレッド考慮前で1トレード平均4.7pipsをとれる。

(2)スプレッド1~2pips程度の業者であれば、運用可能なレベル。

(3)それでも流動性が落ちるこの時間帯はリクオートを食らって約定しないことも多い。


以上の理由から、スプレッドの壁を越えることができない、
もしくはあまり美味しくないと判断したのですが、
分足などを使ってもっと細かく観察することでシステムを改善することができるかもしれません。

最近よく見かける「朝スキャ」システムの中には
今回述べたようなドル円の特徴がベースになっているものも多いのではと推測しています。

私は、そのあたりの事情にくわしくないのですが、
スキャルピングシステムを作るヒントになれば。


FX システムトレード派はこちら

くりっく365逆張りシステム

タイトル通り、くりっく365の顧客ポジション動向に逆張りするトレード戦略です。

「まわりと反対のことをすべし」というトレードの基本を検証してみましょう。

ここではもはや、トレード対象の価格さえトレードの判断基準とはならず、
くりっく365の顧客ポジションのみを見て売り買いを決定します。

くりっく365のポジション動向はこちらから見ることができます。
→ http://www.tfx.co.jp/mkinfo/sikyo_forex.shtml



データには毎日の買い建玉と売り建玉の数量が載ってます。

ドル円を見ると、直近1ヶ月は一貫して大幅買い越しです(価格は下落基調にもかかわらず!)。
つまり多くの顧客は損をしてるということがわかります。

今回の戦略のポイントとして、「まわりと反対のこと」を
素人トレーダー(負け組)のポジション傾向と反対のことと言い換えて考えてみると、


負け組の買いポジションが増えてくれば売り

逆に買いポジションが減ってくれば買い

という売買ルールとなります。

ポジションの増減傾向については、単純に移動平均を使いました。
その日の買いポジション数がN日間の移動平均より上なら増加傾向、下なら減少傾向という具合に。


以下は検証結果です。

◆期間:2006年12月~2010年10月

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:225

◆勝率:43.1%

◆獲得pips:+4973.3pips(スプレッド3pips考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.52

◆1トレード損益: +22.1pips


負け組という言葉はちょっと刺激が強かったかもしれませんが、
実際くりっく365のポジション動向の逆を行うだけでも結構勝てます。

興味を持たれた方は他の通貨ペアでも調べてみてください。


  【FX システムトレード派はこちら


ドル円、大陰線安値引けの翌日は上がる?

最初に断っておきますが、
これは完成されたトレーディングシステムではなく、
あくまでもシステムの原型を探る段階のお話です。


タイトルのあるように、

ドル円のローソク足が大陰線で、かつ安値近辺で引けた翌日に買う

という戦略を試したらどうなるか?

FXシステムトレード研究

仮にこのような短期逆張り戦略のアイデアを思いついたとします。

※一般には大陰線の安値引けは相場の弱気なサインをされますが
※ここでは逆にそれを買いのサインとして捉えてみようということ。


さて、もっと具体的にルール作りに入りましょう。

未定義な部分を数式で書き直し、完全に定義されたルールにするのです。

ここでは「大陰線」「安値近辺」が未定義な言葉として使われてます。

-大陰線とは 陰線のうち比較的実体の長いものです-

googleで検索すると、このように出てきます。

ローソク足の実体は始値と終値の差で定義されておりこれはOK。
問題は「比較的」という言葉ですね。

ひとまずこの「比較的」という言葉を「Xpips以上」に変え、

ドル円の(始値-終値)がXpips以上

というルールにしてみます。


残りは、「安値近辺」です。

これも(終値-安値)がYpips以下で表現できます。

決済はエントリーの翌日として、まとめると、

(1)ドル円の(始値-終値)がXpips以上で
(2)(終値-安値)がYpips以下の場合、
(3)翌日に成行き買いを行い、翌々日に成行き決済を行う。

というルールになります。

パラメータはXとYの2つ。

これを動かして最適化してみると

X=60pips Y=20pips

のとき以下のようなバックテスト結果が得られます。


[陰線の実体が60pips以上で下ヒゲが20pips以下の
ローソク足が出たら翌日成行き買い、翌々日決済]

◆検証期間:1999年1月1日~2009年10月30日

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:181

◆累積損益:3284.1pips(スプレッド3pips、スワップ考慮済み)

◆1トレード当りの平均損益:18.14pips

◆勝率:61.9%

◆PF(プロフィットファクター):1.84

◆PR(ペイオフレシオ):1.13

FXシステムトレード研究


この売買戦略は、ドル円にしか通用しません。

正確に言うと、ドル円にしか通用してこなかったというべきしょうか。

ルールのパラメータXpips、Ypipsはドル円用に設定したものなので
これをX%、Y%というふうに割合にして一般性を高めるのが常套手段の1つです。

他にも平均レンジを使って通常よりも実体の長い陰線を
拾い上げてみてもおもしろいでしょう。

エントリーした翌日に決済するのではなく、何日か保有するという手も考えられます。
あと、暴落時の保険的なストップも追加しておく必要がありますね。

ここからのカスタマイズは興味のある方に任せることにします。


追伸

実は昨日10月29日はこの大陰線の安値引けルールに該当した日でした。
午前中ドル円は売りに押されましたが、夜になってから反転。
始値から1円近く上昇して引けました。


  【FX システムトレード派はこちら

移動平均からの乖離率を使った逆張り戦略

逆張り戦略の代表例の1つに移動平均からの乖離率があります。

トレンドフォローメインの私はほとんど使わない指標ですが、
食わず嫌いせずにその戦略の可能性を調べてみようと思います。


乖離率は以下の式で計算されます。

乖離率 = 100 ×(終値 - 移動平均値) / 移動平均値


エントリールールを構成するパラメータは、

①移動平均線の期間: L
②乖離率の閾値 k: 値がいくら以上(いくら以下)になったらエントリーするか

の2つです。

手仕舞いについては自由度があります。

今回はシンプルに

エントリーからN日後の始値で成行き決済

というふうに設定しておきます。

これで全パラメータ数は3つ。
シンプルさという点で許容範囲と言えるでしょう。

このようなルール構成の下、様々な通貨ペアで
検証したのですが、なかなか良い結果は出てきません。

これまで調べた中でバックテストが最も良かったものは、

○通貨ペア: USDJPY USDCHF
○売買方向: 売りのみ
○移動平均の期間L: 5
○乖離率の閾値k: 1%
○手仕舞いN: 4

というものでした。

(補足1)
終値が5日間の移動平均線から1%以上乖離したら、
翌日成行きで売りエントリーを行う。
エントリーは乖離率が1%未満→1%以上になった翌日のみ行う。

(補足2)
手仕舞いについて、例えばエントリー日が
12日だった場合、13、14、15と4営業日経過した後16日の始値で決済。



◆検証期間:1999年1月1日~2009年6月30日

◆通貨ペア:USDJPY USDCHF

◆トレード数: 218

◆勝率: 58.3%

◆累積損益: 4699.4 pips (スプレッド スワップ考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター): 1.52

◆PR(ペイオフレシオ): 1.09

◆最大ドローダウン: -795.1 pips

FXシステムトレード研究


このシステムがすぐ実戦に役立つかどうかは微妙です。
ルールはシンプルですが、トレード数の問題など
システムとして満足すべきポイントを欠いていることも確かです。

乖離率に興味がある人はこれを参考に掘り下げてみてください。
もっといいものを発見できるかもしれません。


  【FX システムトレード派はこちら


フィボナッチを利用した逆張りストラテジー

今回はフィボナッチを利用した
逆張りストラテジー
を紹介しようと思います。


相場の押しや戻りの目安としてよく登場するフィボナッチ。
黄金比1.618は有名ですね。

今回はフィボナッチリトレースメントでよく用いられる数値

1.618 - 1 = 0.618

1 - 0.618 = 0.382

を使用した売買ルールを考えてみます。


(ルール1)

終値 > 始値 かつ、
(終値 - 始値)が10日間の平均レンジより大きいとき、翌日買いエントリー

始値 > 終値 かつ
(始値 - 終値)が10日間の平均レンジより大きいとき、翌日売りエントリー

(ルール2)

エントリーポイントは

買い: 前日の高値 - 前日のレンジ×0.382

売り: 前日の安値 + 前日のレンジ×0.382

で指値を使用します。

(ルール3)

エントリーした翌日の始値で成行き決済します。

(ルール4)

エントリー当日のストップロスは、

買い: 前日の高値 - 前日のレンジ×0.618
売り: 前日の安値 + 前日のレンジ×0.618

とします。

よくあるフィボナッチの使い方とは違う点がいくつか
ありますが、一般的にルール化しづらいフィボナッチを簡潔にシステム化
したものとお考えください。

ルール1は、大陽線や大陰線を表現しています。
大陽線や大陰線が現れた後の相場の一時的な押しや戻りを狙ったトレード戦略です。

逆張りと言っても、例えば大陽線の翌日に買いを仕掛けるわけですから、
売られすぎを買うという意味の逆張りとは違います。

むしろこれも順張りの1つに含まれるとみる人もいるでしょう。


◆検証期間:1999年1月1日~2009年5月2日

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:183

◆累積損益:1220pips(スプレッド3pips、スワップ考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.34 

※買いエントリーのPF:2.30 売りエントリーのPF:0.85

◆PR(ペイオフレシオ):1.09

◆1トレードあたりの損益:6.7pips

◆最大ドローダウン:-478pips


FXシステムトレード研究


検証結果自体は特筆すべきポイントはありません。

ただ、ドル円に関して売りよりも買いの方が
ずば抜けて良いパフォーマンス
であることが1つ興味深いところでしょうか。

ストラテジーのアイデアがわいてから短時間でシステム化でき、
そして出てきた結果が予想通りのものだったので紹介した次第です。

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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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