1. Top » 
  2. 検証中のシステム

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
  • Genre:

1999年から1280回トレードのシステム

今年の初めに久しぶりに手ごたえのある売買ルールを見つけ、
その最終テストに入っているのですが、どうも雲行きがあやしくなっています。

◆期間:1999年1月~2010年3月

◆対象通貨ペア:EURUSD

◆トレード数:1280

◆勝率:58.9%

◆獲得pips:21612.6pips(スプレッド3pips スワップ考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.39

◆PR(ペイオフレシオ):0.97

◆1トレードあたりの平均損益:16.9pips (標準偏差 144.1pips)

◆最大ドローダウン:2700pips

FXシステムトレード研究

システムのパラメータは1つ
シンプルかつサンプル数も多く、かなり期待できるはずなのですが、
上図の○で囲んであるように直近の資産曲線の伸びがいまひとつです。


1.2009年からのパフォーマンスが物足りない。

シンプルなだけに同じような手法が広まっている可能性はあります。
もしかしたら、賞味期限が切れてるものを見つけてしまったのかもしれません(苦笑)

2.既存のシステムとの相関

メインシステムの1つであるドル円のブレイクアウトシステムは
2010年に苦戦していますが、対象通貨の違うこのシステムも同様に苦戦しているので今のポートフォリオに組み込むことに消極的になってしまいます。

3.不調の原因は?

不調の原因がはっきり把握できていません。

さっき挙げたように単に賞味期限切れなのか、
あるいは別の要素が効いているのか?

・ボラティリティ

いまのところボラは関係ないという結論です。

・ファンダメンタルズ

ユーロのギリシャ問題やFF金利先物動向などいろいろ調べていますが、
はっきりしません。
少なくともギリシャは関係なさそうというのが現在の見解です。

・EUR/CHFへのスイス中銀の介入

唯一確認できている原因は介入の影響です。
これにより為替取引のフローに紛れが生じています。
ただしこれだけで全部が説明できるわけではありません。


  【FX システムトレード派はこちら

ユーロ円システムが横ばいに

少し間隔があいてしまいましたが、
ユーロ円日足ベースのトレンドフォローシステム【PhaiTest01】
のフォワードテスト報告です。

※バックテスト結果は 
http://fxfxtrade.blog81.fc2.com/blog-entry-22.html

◆フォワードテスト期間:2009年8月15日~2010年2月26日
◆トレード数:16
◆勝率:43.8%
◆累積損益:-30.5pips(スプレッド4pips、スワップ考慮済み)
◆PF(プロフィットファクター):0.97
◆PR(ペイオフレシオ):1.24

◆コメント:
フォワードテストスタート時は好調だったが、ここにきて横ばいに。
2009年1月からのPFは1.51と平均回帰。

検証中のシステム 4通貨ペア対応のレンジブレイクアウト

【PhaiTest03】

FXシステムトレード研究


◆対象通貨ペア USDJPY EURJPY GBPUSD USDCHF

◆検証期間 1999年1月1日~2009年12月14日

◆トレード数 600

◆勝率 59.5%

◆累積損益 1,050,056円(スプレッド、スワップ考慮済み 1枚トレード時の円換算)

◆PF(プロフィットファクター) 1.49

◆PR(ペイオフレシオ) 1.01

◆1トレードあたりの平均損益 17.5pips

◆最大ドローダウン 142,441円(1枚トレード時の円換算)

◆コメント:

フィルタを入れたレンジブレイクアウトシステム。
パラメータはフィルターに2個、ブレイクポイント算出に1個、手仕舞いに2個。

パラメータ数は多くなってしまったが、4通貨ペアに対応。
(他にもEURUSDなどでもPF=1.3以上をマークしたが組み合わせの良いもの4つをチョイスした)

欠点は

① 1999年、2000年にほとんど稼げない

② 2007年も少しマイナス収支

となっているが、幸いこれらの年に稼げるシステムは手元に
いくつかあるのでさほど問題なし。

逆に今あるシステムが苦戦する時期に
このPhaiTest03がうまく機能してくれることを期待しています。

  【FX システムトレード派はこちら

ユーロ円システムは引き続き好調

検証中のシステム【PhaiTest01】
ユーロ円日足ベースのトレンドフォローシステムの
フォワードテスト報告です。

※バックテスト結果は 
http://fxfxtrade.blog81.fc2.com/blog-entry-22.html
※以前のフォワードテスト報告は 
http://fxfxtrade.blog81.fc2.com/blog-entry-34.html


◆フォワードテスト期間:2009年5月29日~2009年8月14日
◆トレード数:7
◆勝率:71.4%
◆累積損益:+572.8pips(スプレッド4pips、スワップ考慮済み)
◆PF(プロフィットファクター):3.36
◆PR(ペイオフレシオ):1.35

◆コメント:
PFは3.36と引き続き好調です。相場にも助けられていますが。
そろそろ実運用のシステム群に組み込みたいと考えています。

検証中のシステム、フォワードテスト報告

以前に紹介した検証中のシステム【PhaiTest01】
ユーロ円日足ベースのトレンドフォローシステムの
フォワードテスト報告です。

※このシステムのバックテスト結果は
※→http://fxfxtrade.blog81.fc2.com/blog-entry-22.htmlをご覧ください。


◆フォワードテスト期間:2009年1月1日~2009年5月28日
◆トレード数:15
◆勝率:66.7%
◆累積損益:+924.2pips(スプレッド4pips、スワップ考慮済み)
◆PF(プロフィットファクター):1.92
◆PR(ペイオフレシオ):0.96

◆コメント:
PFは1.92と好調です。
信頼性を高めるにはトレード数がまだ不足しているので
引き続きテストを継続していきます。

    【FX システムトレード派はこちら

Page Top

プロフィール

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

最新記事
最新コメント
月別アーカイブ
カテゴリ
RSSリンクの表示
リンク
管理人に質問する

ハンドルネーム(必須):
メール(必須):
件名:
本文:

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。