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トレード数を増やすためのシステム設計

日足ベースのシステムでも、過去10年で500~1000のトレード数を確保することは容易です。

1回そうしたトレーディングシステムの設計図を持ってしまえば、
後はその雛型にあてはめるだけで簡単にシステムを量産することが可能になるそのテクニックをぜひ習得してください。

2010年のこのブログのまとめとして、今回はその話をしておきます。


◆フィルタを入れない

いまあるシステムのトレード数を増やしたいと思ったとき、
最も簡単な方法はフィルタを入れないことです。

基本的にフィルタを全くいれない売買戦略では、
常にロングかショートのポジションを保有するドテンシステムとなります。

売り買いを決定するインディケータの値が
正なら買い、負なら売りというようにシンプルな設計を心がけましょう。

雛型を作り、その上にインディケータをいろいろ当てはめていくのがわかりやすいと思います。

言ってみれば、売買ルールをテンプレート化するということです。


例えば、

14日間のRSIが20以下で買い、利食い、ストップともに100pips

といったような売買ルールにはフィルタが入りまくってます。
まずRSIの20という値、そして利食いやストップの値幅です。

これを

14日間の(50-RSI)が正なら買い、負なら売り

というふうに変更して上記テンプレートに合致する形式に持っていきます。

やり方はRSIでもボリンジャーバンドでも何でも同じです。

こうすることで最初は4つもあったパラメータが1つに減りました。

4つ:14日間、20以下、利食い、ストップ
1つ:14日間



このようなテンプレートに従えば、システムのトレード数は飛躍的に増加します。

でもこんなルールじゃあ、良いパフォーマンスが出せない・・・


そう思う人も多いかもしれません。

これは確かにその通りで、RSIやボリンジャーバンドなど
よく知られたテクニカル指標をそのまま使用して最適化したとしても
満足する結果には到底いたらないでしょう。


◆世界の市場動向をインディケータとして使ってみる


このブログで紹介しているシステムは、
既存のテクニカル指標をインディケータとして使用しているわけではありません。

じゃあ一体何もを見てトレードしてるんだ?


このブログの記事でたまにふれているのでカンのいい人は気付いていると思いますが、世界の株式市場、債券市場、コモディティ市場などをインディケータとして使用しているわけです。

具体的に何かとまでは言いません。
言ってしまうと、それだけで簡単にマネができてしまうからです。

よく知られたダウ逆張りのように、前日ダウが上がれば○○を売るとか、
ダウとDAXのスプレッドリターンで△△をトレードするといったように。

今回はバックテスト用として、10年近く、
あるいはそれ以上の日次データが用意されているものを少し紹介しておきます。


これまでやってきたトレード対象の動きだけ合わせたトレードではなく、
下に挙げた世界の市場動向を元にポジションをとるようなシステム作りにチャレンジしてみてはいかがでしょう。

既存のテクニカル指標に加え、
こうした為替レート以外のデータを組み合わせてインディケータ化してみる-
こうすることで十分なトレード数を確保しつつ、高いパフォーマンスを追求することが可能になるのです。


ちなみにこの類の情報をブログで紹介することは今回限りとさせていただきます。


◆無料で入手できるヒストリカルデータ


(1)Yahoo Financeからダウンロード

http://finance.yahoo.com/ (日本じゃなくアメリカからだとダウンロードできます)

Financeトップの「GET QUATES」と書かれた検索窓に下記の銘柄コードを入れて、
その後のやり方はたぶんわかると思うので説明は省きます。

株価指数

^DJI:NYダウ
^IXIC:NASDAQ
^GSPC:S&P500

^GDAXI:DAX(ドイツ株価指数)
^FTSE:FTSE100(英国株価指数)

^HSI:香港ハンセン株価指数
^SSEC:中国 上海総合指数

金利・債券

^FVX:5年債利回り
^TNX:10年債利回り
^TYX:30年債利回り

その他の指数

^VIX:S&P500ボラティリティ・インデックス いわゆる恐怖指数
^GOX:CBOE GOLD INDEX
^OIX:CBOE OIL INDEX
^DJUBS:Dow Jones-UBS Commodity Index
^IYR:ダウ・ジョーンズ米国不動産インデックス
^IVE:S&P500バリュー指数
^IVW:S&P500グロース指数


(2)FRB
http://www.federalreserve.gov/releases/h15/data.htm

FFレート他、ヒストリカルデータが豊富


(3)日銀
http://www.stat-search.boj.or.jp/ssi/mtshtml/d.html

無担レート・O/Nや東京17時のドル円スポットレートなど。


(4)政策金利
http://www.fxprime.com/market/interest_rates/index.html

主要各国政策金利表


 【FX システムトレード派はこちら

Comment

No Title

いつも役に立つ情報を教えて頂きありがとうございます。
0~100の間に必ず収まる(ですよね?)ボラ指数なんかは、チャンスを待てるトレーダーに取ってはかなり旨みのありそうな取引銘柄ですね。

  • kagosea [#-] |
  • URL |
  • 2010 12/21 (Tue) 17:08
No Title

貴重な情報公開、ありがとうございます。
CNBCやテレ東の経済解説でも、時折「AはBの先行(遅行)指標」など様々な相関性が示されることがありますよね。
昔はやれボリンジャーバンドだ一目の雲だといったテクニカル系にばかり耳目が行ってましたが、最近はそっちは馬耳東風で、こうした指標の相関など市場構造を反映してるような話題だとピクッと反応するようになりました(笑)

  • チクワ [#1y8D/px.] |
  • URL |
  • 2010 12/22 (Wed) 18:42
  • Edit
No Title

CBOE OIL INDEXの更新が止まっていますね。
いや、更新自体はしていますが、4月末の終値のままになっています。
eiaでWTIのデータをxlsでダウンロードできますが、これで代用するしかないですかね。
週に1回しか更新していないのが難ですが。

それから、NYダウのデータがダウンロードできなくなっています。
正確にはリンクがなくなっただけでファイルはあるので、ダウンロードできますが。
あっ、でも余計なことを書くとファイルもなくなってしまうか?
すみません、黙っていたほうがよさそうでしたら、この部分は削って下さい。

  • ひろ [#-] |
  • URL |
  • 2012 05/30 (Wed) 22:13
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Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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