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ドル円日足ベース短期トレードシステム

2010年のドル円相場も低ボラティリティにあえぎ、日足ベースではなかなか稼ぎづらい傾向だったと個人的に感じてます。

このブログで定期的に紹介しているブレイクアウトシステムPhai System01
この1年のパフォーマンスが若干低下気味でしたので、早めに手を打たないとと思いながらもとうとう2010年末までPhai System01を超えるようなシステムの開発が遅れてしまいました。

直近の成績を改善させようとシステムをあれこれいじるのは
カーブフィッティングの落とし穴にハマる可能性が高くなってしまいます。

一方で、そうならないように注意を払ったとしても、
直近のパフォーマンスに不満を持ってシステム開発に取り組む以上、
最終的には直近の成績が良いものを選んでしまうというジレンマがあります。

今回は特にファンダメンタルなファクターに重点を置いたシステムを作り、
価格変動への理由を明確にすることで、上記のジレンマから少し脱したような気がしてます。


以下は今回作ったシステムの概要です。

◆期間:1999年1月~2010年12月

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:1138

◆勝率:54.6%

◆獲得pips:+20660.6pips(スプレッド3pips考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.54

◆PR(ペイオフレシオ):1.28

◆1トレード損益: +18.2pips(標準偏差115.4pips)

◆最大ドローダウン:-1188pips

FXシステムトレード研究



資産曲線を見るとやはり直近の伸びが物足りない感じですね。

神レシオは12%あります。
現状ではこれが限界です。

累積損益よりも曲線の綺麗さを重視するなら、もう少しなんとかなりそうですが
後からポートフォリオを組むので単体の安定性よりも累積損益を優先しました。

足らない部分は、他通貨などに逃げることにします(笑)

もし、ドル円日足でこれ以上のシステムを持っている人がいらしたら
自信を持っていいと思います。


と、一応新しいドル円システムに目処が立ったのですが、
どうも最近またPhai System01の調子が戻ってきて好調です。

その理由も、調子がイマイチなときに立てた仮説通りです。
せっかく作ったこの新しいシステムもしばらくはテストに専念することになりそうです。

Comment

No Title

次から次にトレードアイディアが出てきて羨ましい…
もうFX単体でのシステム作りは諦めて通貨オプションにでも逃げようかと思って勉強中です。
トレンドフォローの負ける原因であるレンジ期にショートストラングルで小銭を稼ぎ、FXでは常にトレンドを追い続ける、というのを考えてます(どうせ上手くいかなそうですが^^;)。
Phaiさんはオプション取引などには手を付けておられますか?

  • kagosea [#-] |
  • URL |
  • 2010 12/18 (Sat) 10:14
Re:

> kagoseaさん

Phaiです。

通貨オプションは一時期興味を持っていました。
バックテストしたかったのですがオプションのデータを入手できず諦めました。

でも理にかなった方法なのでおもしろいと思います。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 12/18 (Sat) 11:10
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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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