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神レシオ20%は相当キツイ

以前、くーちゃんさんからのコメントで「神レシオ」なる
トレーディングシステムのパフォーマンスを測る指標を紹介いただきました。

私はトレーディングシステムのパフォーマンスを図るのに「神レシオ」(私の命名です)をよく使います。
OP-CLで常に正しく当日の変化を言い当てる、勝率100%の「デイトレの神様」のこの期間の合計利益は約1100日で615円です。
「神レシオ」とは「神様の利益の何%が取れているか?」というものです。

大体の目安ですが、OP-CLのデイトレシステムでは
10% システムとして使えません。
15% まずまず。
20% かなり優秀。
25% 超優秀。
30% 見たことありません

 

ちょっと調べてみたところ、
FX、特にドル円において、この神レシオ20%は相当高いハードルだと感じてます。

それどころか10%さえ、ままならないレベルです。


(1)Open-Closeのデイトレで毎日参戦型で、

損益曲線を

(累積利益) = (傾き)×(経過日数)+(切片)

に回帰させたときの

(2)R^2が0.95以上

この2つの条件の元で作ってみたドル円のシステムを例として出します。

FXシステムトレード研究


このシステムは1999年から直近までにおよそ14,100pips(=141円)を稼ぐシステムで、ドローダウンも小さくまずまずな印象です。

上記条件(2)のR^2についても0.97あるので安定性については合格点というところでしょうか。


一方、検証期間で勝率100%の神の累積利益は165,956pipsです。
つまりこのシステムの神レシオは

14100 ÷ 165956 = 0.085

8.5%しかないことがわかります。


考えてみると、
ペイオフレシオ=1で利益と損失が一定のとき
勝率55%のシステム(=一般的には良いとされるシステム)でも神レシオ=10%です。

同じくペイオフレシオ=1で、勝率が60%あってようやく神レシオは20%。
Open-Closeのデイトレでこの数値を見ることはかなり稀だと思います。

※トレード数を少なくすれば可能ですが、
※そうすると今度は条件(2)を満たすことが難しくなります。


ドル円で神レシオの数値が20%もあると、まず検証ミスを疑うレベルなんですが・・・
FXと先物では少し話が違うのかもしれません。

ちなみに以前作った日経225先物システムの神レシオは14.9%でした。
FXでは、10~15%レベルを一応の目安にするのがいいのではないかと思います。

みなさんもご自分のシステムで試してみてください。

Comment

神レシオ

初めまして、HYFと申します。

「神レシオ」ビックリしました。
というのも、昨晩同じことを思いついて僕も計算していたんです!

当然10%以下でしたが(^^;
15%となるとかなり難しそうですね。

まずは10%目指して頑張ってみます。

それでは、これからもよろしくお願い致します。

  • HYF [#-] |
  • URL |
  • 2010 11/14 (Sun) 11:45
No Title

質問ですが、
神の累積利益 とは、
比較対象となるシステムが扱う時間帯のOP-CL-スプレッドの累積合計でしょうか?

どの時間枠の値幅を累積するのでしょうか?

  • さとしぃ [#-] |
  • URL |
  • 2010 11/14 (Sun) 14:43
神レシオについて

phaiさん

ねっ、結構厳しいでしょ。(笑)

神レシオは、売買数を減らすと(分母は変わらないので)どんどん下がるといいう特性を持っています。
傾きは「経過日数」なので、(売買回数ではないので)、「人が感じる実時間」に対する収益を表します。
神レシオが15%を超えると、rrでみても、MaxDDでみても、シャープレシオで見てもシステムとして一応使いものになります。
(神レシオ10%だと「使い物にならない」というのは、レバレッジ10倍としてという意味です)

また、神レシオは「神様にどれだけ近いか」の「比率」を表すので、ボラティリティの影響を受けません。(レバレッジはボラティリティを考慮する必要があります)
日経225やQQQ、一部の商品で調べてみましたが、大体目安の通りと考えていただいて結構です。

ここで問題。

専業トレーダーの方を仮定して、実運用において1年半のDDは精神衛生上耐えられますか?年率20%で満足できますか?

例示されているシステム(一般的には「そこそこ」だと思います)ではMaxDDが約15円程ありますが、これをリカバーするためには1日0.042円=4.2PIPsなので
単純計算で15円=1500/4.2=357(営業日)かかることになります。

一方、1$=80円として、15円=1500PIPsのDDを喰らうということは、ドル円なら1lotで約200万円の保証金を入れても、120万円の損失を喰らいます。
レバレッジ4倍(100000通貨単位=1lot=800万/200万)ですが、DDが-60%で、利益は0.042*240=10円=100万円(手数料抜き)、手数料を考慮して年間20%の利益を求めるならこれでもなんとかOKでしょう。(ただし、バックテストです)

ここで、神レシオが15%あると、MaxDDも約半分に減るはずですし、1日当りの収益は約倍になります。ということは、リカバリー期間は1/4になりますし、レバレッジ10倍かけても大丈夫になります。

おそらく、このシステムに「例のアレ」(faiさんのまね)を加えることによって簡単に数%は改善すると思います。あとはポートフォリオ化して逃げるとか?

いずれにしても、大切なのはシステムの「すっぴんの特性」です。女性と同じです(笑)。
デイトレなら1日に10PIPs(10銭)をコンスタントに取ることが、いかに大切か!でも、それができれば、そこから、数日のスイングに持っていくことは容易ですね。
SL,TP,Trail,マーチン(爆)などはあくまでお化粧として使うべきものだと思います。


追記:もし、4時間足でこういう特性のシステムができればDDの期間は357/6=59.5(営業日)=3ヶ月ですみます。1時間足なら3週間のガマンです。
人生は有限です。その中で1年半のDDは個人的には余りに厳しいので、私はFXでは回数で稼げるスキャルピングに主力を置いています。
1日に確実に10銭取るより、1時間に1PIPsの方が精神的に楽です。でも、GodSpeedですら神レシオは5%もありません。完全に名前負けしてますね(爆)

先物の方は、3変数・神レシオ18.5%のシステムをレバレッジ約3倍で運用してます。こちらの方は年間2.5倍~3倍の安定運用です。

  • くーちゃん [#-] |
  • URL |
  • 2010 11/14 (Sun) 14:58
補足です

>※トレード数を少なくすれば可能ですが、
>※そうすると今度は条件(2)を満たすことが難しくなります。

私の定義では、1日単位のデイトレなら

神レシオ=当該期間の利益の合計/abs(当該期間の1日当りの変動の合計)です。

勝率80%、PF2.5とかいうシステムがあるとしましょう(大変結構なパフォーマンスです)
ところがこれが、n=2400日(10年)のデイトレで売買回数が100回の結果であれば神レシオで見れば2%もないでしょう。

>どの時間枠の値幅を累積するのでしょうか?
分母の基準デルタt(単位時間)は何でもOKです。
高値・安値を無視した週足なら週のOP-CL、月足なら月のOP-CLの「絶対値の合計=勝率100%の場合の利益」を使います。
(ただし、週システムだと10年で520しかnがありませんね。)

一般的に神レシオが20%を超えるためには

1.ほとんど全ての売買に参加(1日ごと、1週間ごと、1時間ごとでも可)
2.かつ勝率が60%以上(ペイオフレシオ=1の場合)
3.もしくは、ペイオフレシオが1.5以上(神の利益が10万円だとして、利益6万・損失4万のとき=合計利益2万=神レシオ20%、ペイオフレシオ=6/4=1.5、勝率関係なし)

が必要です。

下手なフィルターをかけて売買回数を半分に減らすと、神レシオは半分になります(笑)

この指標の優れている点は、売買回数(=時間の流れ)を考慮しているので、収益が人間の「感覚」にマッチしているいうことです。

神レシオ15%(rr=.97、n=4000)とか聞くとそれだけで、対象商品が何であろうがシステムの大体の「特性・素性」が把握できると思います。



  • くーちゃん [#-] |
  • URL |
  • 2010 11/15 (Mon) 00:01
Re:

> HYFさん

はじめまして、Phaiです。
そうですね、15%でもかなり難しいですよね。



> さとしぃさん

お久しぶりです。

神の累積利益について

(1)システムが扱う時間軸(記事の例だと日足)のOP-CL幅を全て足し合わせたもの

(2)システムがエントリーしている期間のOP-CL幅を足し合わせたもの

2通りの解釈がありますね。

私もどちらか迷ったのですが、
上のくーちゃんさんの補足にあるように(1)で合っていると思います。

もし1時間足ベースのシステムであれば、検証期間の1時間のローソク足の実体を全部足す、日足ベースなら日足の実体を全部足すということですね。

ちなみに日足で毎日エントリーするタイプであれば(1)=(2)になります。


  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 11/15 (Mon) 01:39
  • Edit
Re:神レシオについて

> くーちゃんさん

コメントありがとうございます。

> 大切なのはシステムの「すっぴんの特性」です。

この表現はわかりやすいですね。

すでにご存知でしょうが、基本的に私は複数の「すっぴんシステム」でポートフォリオを組んで逃げてます(笑)

システム単体の神レシオは10%~15%でポートフォリオを組む。
この方法が最もやりやすい方法かなあと思います。


> GodSpeedですら神レシオは5%もありません。

スキャルピングだとまた違う基準になるようですね。
逆に言うと、スキャルで5%あればスゴイ!ということでしょうか。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 11/15 (Mon) 01:55
  • Edit
No Title

なるほど。私も今度試してみます☆

  • さとしぃ [#-] |
  • URL |
  • 2010 11/15 (Mon) 07:06
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Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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