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くりっく365逆張りシステム

タイトル通り、くりっく365の顧客ポジション動向に逆張りするトレード戦略です。

「まわりと反対のことをすべし」というトレードの基本を検証してみましょう。

ここではもはや、トレード対象の価格さえトレードの判断基準とはならず、
くりっく365の顧客ポジションのみを見て売り買いを決定します。

くりっく365のポジション動向はこちらから見ることができます。
→ http://www.tfx.co.jp/mkinfo/sikyo_forex.shtml



データには毎日の買い建玉と売り建玉の数量が載ってます。

ドル円を見ると、直近1ヶ月は一貫して大幅買い越しです(価格は下落基調にもかかわらず!)。
つまり多くの顧客は損をしてるということがわかります。

今回の戦略のポイントとして、「まわりと反対のこと」を
素人トレーダー(負け組)のポジション傾向と反対のことと言い換えて考えてみると、


負け組の買いポジションが増えてくれば売り

逆に買いポジションが減ってくれば買い

という売買ルールとなります。

ポジションの増減傾向については、単純に移動平均を使いました。
その日の買いポジション数がN日間の移動平均より上なら増加傾向、下なら減少傾向という具合に。


以下は検証結果です。

◆期間:2006年12月~2010年10月

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:225

◆勝率:43.1%

◆獲得pips:+4973.3pips(スプレッド3pips考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.52

◆1トレード損益: +22.1pips


負け組という言葉はちょっと刺激が強かったかもしれませんが、
実際くりっく365のポジション動向の逆を行うだけでも結構勝てます。

興味を持たれた方は他の通貨ペアでも調べてみてください。


  【FX システムトレード派はこちら


Comment

No Title

これは面白い記事ですね!
結果を見てガクブルしました(汗)
僕も早速研究してみようと思います。

  • Taiz0 [#.XZTuq0.] |
  • URL |
  • 2010 10/29 (Fri) 19:47
  • Edit
Re:

> 結果を見てガクブルしました(汗)

そうですね、私もここまでの結果には少しびっくりしてます。せいぜいPF=1.1~1.2程度かなと思っていたので。

ただちょっとだけ注意点もあるんです。
まあ実際に調べていれば気付かれるかもしれませんが、これについてはまた今度。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 10/29 (Fri) 21:10
  • Edit
目の付け所に感服!

直近のドル円国内大幅買い越しは経済ニュース等でもよく取り上げられてましたが、私は正直「また性懲りもなく逆張ってるよ」と冷笑するくらいのものでした。
同じデータを見ていても、具体的なトレードアイデアに結び付けられるPhaiさんの発想力にこそ脱帽します。

そういえば数年前、米CFTCのCOT Reportに掲載されている機関&個人投資家のポジション動向に基づいて売買する、というシステムがかなりの成績を上げてたのを思い出しました。
週明けのCOTレポに沿ってエントリー&週末イグジットなので、売買機会が少なくボラ高になりがちで私には使えませんでしたが。
これは日毎データなのでより一層実用的ですね。

  • チクワ [#1y8D/px.] |
  • URL |
  • 2010 10/30 (Sat) 11:10
  • Edit
No Title

PF1.52とは、びっくり。
もしかして、聖杯に限りなく近い手法かも・・・。

ところでドローダウンはどの程度なのでしょうか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1416554559

  • ガマウシ [#mQop/nM.] |
  • URL |
  • 2010 10/30 (Sat) 17:15
  • Edit
Re:

> チクワさん

その昔、CFTCのポジション動向には順張りするのが良い結果になったことを考えると非常に対照的ですね。


> ガマウシさん

ドローダウンは1300pipsくらいです。
ちょっと大きいですね。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 10/31 (Sun) 12:44
  • Edit
No Title

貴重な情報をありがとうございました。
少し違いますが、株式の信用評価損益率がプラスになったら相場はもう終わりというのを思い出しました。
http://www.traders.co.jp/margin/transition/transition.asp

  • カンガルー [#-] |
  • URL |
  • 2010 10/31 (Sun) 22:06
Re:

> カンガルーさん

考え方は同じですよね。
システムトレードはテクニカルに限定せず、使えるデータは何でも使って検証してみるのが良いと思います。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 11/01 (Mon) 11:31
  • Edit
神レシオとデイトレ

Phaiさま

先日の勉強会では大変有意義な交流が持てて楽しかったです。

大変面白い着眼点なので早速検証してみました。

ざっと、使えそうなパラメータを診たところ、明らかにt値が有意なものは、log(前日終値/前日始値)とlog(当日始値/前日終値)だけでした。
売買動向を指数化し「(買い枚数-売り枚数)/(買い枚数+売り枚数)」、その差分も含め調べてみましたが、
「売買動向比率の対前日差分」がわずかに有意かも?という程度でした。
(分析が楽なので、線形結合を仮定してます。「そこそこ」の成績が出た場合に限り、変数の「分布」を調べ、非線形を含めたモデルを検証しています。)

★これは、実は日経225でも同様で「外人」と「個人」の売買動向は極めて重要で「外人の言うとおり」(「個人」のへの逆張り)に売買するだけで、そこそこの利益は出せてしまいます。
http://www.traders.co.jp/domestic_stocks/stocks_data/investment_3/investment_3.asp


30分で作成した単純な売買システムで
売りで48.52円、買いで29.72円合計78.24円取れてました。(毎日売買・手数料含まず)、
(累積利益)y = 0.0857*x(経過日数)-11.521 R2 = 0.937 1日当り平均7.7PIPs(傾き8.57PIPs)ですね。maxDDは10円強あります。
うーん、このままで使うには、ちょっと厳しいかな・・・

私はトレーディングシステムのパフォーマンスを図るのに「神レシオ」(私の命名です)をよく使います。
OP-CLで常に正しく当日の変化を言い当てる、勝率100%の「デイトレの神様」のこの期間の合計利益は約1100日で615円です。
「神レシオ」とは「神様の利益の何%が取れているか?」というものです。

大体の目安ですが、OP-CLのデイトレシステムでは
10% システムとして使えません。
15% まずまず。
20% かなり優秀。
25% 超優秀。
30% 見たことありません

私の検証では。「神レシオ」は12.7%です。(78.24円/615円)
(OP-CLの毎日決済システム同士で比較しないとだめです。神様は勝率100%で+615円、勝率0(全敗)の場合-615円になります)
単純計算(損失・利益一定なら)で「神レシオ」を25%にするには、勝率62.5%が必要です。

つまり、ドル円で考えるなら、OP-CLのデイトレで当該期間で130円~155円が目安です。
1日平均12~14PIPS取れる(手数料抜き)システムなら、PFで見てもrrでみてもDDでみてもシャープレシオでみても、十分使えるシステムでしょう。

ちなみに、これくらいのシステムだとレバレッジ10倍かけても大丈夫ですし、元本80万円に対して、1lot1日10PIPs=0.8万円=1%/日
なので、年に10.8倍(=1.01^240@くりっく365営業日)になる計算ですすね。

あと、ひと工夫っていう感じですね。曜日分けなどをしてみるといいかもしれませんね!


追記:取引所発表のデータは「信頼性」において「無料データ」に比べて遥かに勝っています。クレンジング不要なので、これはありがたいですね!

  • くーちゃん [#-] |
  • URL |
  • 2010 11/01 (Mon) 17:24
Re:神レシオとデイトレ

> くーちゃんさん

神レシオですか(笑)、参考にさせていただきます。


> 売買動向比率の対前日差分」がわずかに有意かも?という程度でした。

逆張りの対象になる売買動向とドル円のリターンでt値を求められたのでしょうか?

個人トレーダー買いポジションが増加するとドル円が下がるという皮肉な関係性はあるものの、
両者の間に直接的な因果関係はないのでしょうね。一般的な需要と供給の関係から言うとおかしな話ですし。。。

いくら建玉が増えたらいくらレートが下がるというような定量的分析がうまくいかないのは、売買動向比率とレートが逆相関になってるせいもあるのかなあと考えてます。


> t値が有意なものは、log(前日終値/前日始値)とlog(当日始値/前日終値)だけでした。

くりっく365のドル円レートで調べられたのですね。
私の記事のはドル円レートだけ別のデータで検証したものでした。

ということで、私もくりっく365のレートで調べてみました。

なるほど、確かにそのようですね。

特にlog(当日始値/前日終値)のt値が高いのは意外というか、興味深かったです。
これは何か別のアイデアになりそうな気もします。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 11/01 (Mon) 21:52
  • Edit
お久しぶりです。

この記事、おもしろ過ぎ…。

FXは9割が●け組と言われてますからね。

奇想天外な発想にパチパチパチ…。

  • takechan [#-] |
  • URL |
  • 2010 11/02 (Tue) 19:34
因果関係

>個人トレーダーの買いポジションが増加するとドル円が下がるという皮肉な関係性

これは、「ドル円が下がったから、個人トレーダーの買いポジションが残って増えた」と理解すべきかも。
素人は利食いを速く、損切りを遅くする傾向がありますから、下落基調では、
売りポジションは速やかに決済されるのに対して、買いポジションは塩漬けされて増えていくという..。笑。

  • fai [#c5NzTaeA] |
  • URL |
  • 2010 11/04 (Thu) 17:32
  • Edit
Re:因果関係

> 「ドル円が下がったから、個人トレーダーの買いポジションが残って増
> えた」と理解すべきかも。

おっしゃる通りですね。
「ドル円下落=原因、買いポジション増加=結果」となっているわけですね。
だから、結果で次の原因を予測することはできないという感じでしょうか。

そこに「素人トレーダーは概ね損をするから・・・」という定性的なオチを1枚はさんでシステム化すると、一応そこそこのものは出てきますが、定量的分析上でうまく議論できないのが残念です。

と、ちょっと否定的なことを並べてしまいました。

システムトレーダーという人種はどうしても異常に懐疑的な性格になってしまうものなのですが(笑)、諦めずもう少し掘り下げて考えてみます。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 11/04 (Thu) 19:50
  • Edit
No Title

初めまして。トレンドフォローについて調べていてこのブログにたどり着きました。
過去データをなるべく参照しないトレンドフォローのやり方などが似ていて、しかも色々な視点の記事があるので、ものすごい勉強になりました。
ぜひ書籍の形で出版して欲しいものですw

その中で質問があるのですが、過去の記事で、Metatraderは使ってないとのことでしたが、これには特別な理由とかあるのでしょうか?

そして、これは悩みなのですが、私もPhaiさんの考えに倣って、トレンドフォローシステムともう一つ、逆バリシステムを取り入れたいと思っています。
その場合、検証の結果が、
・逆バリシステム単体の成績を見た方がいい
・トレンドフォローシステムのドローダウン期を補完するような逆バリシステムがいい
この上記のどちらを重視されていますでしょうか?

  • handa [#StxCv9bQ] |
  • URL |
  • 2010 11/05 (Fri) 10:35
  • Edit
Re:

> handaさん


はじめまして、Phaiです。

> Metatraderは使ってないとのことでしたが、
> これには特別な理由とかあるのでしょうか?

MetaTraderが出る前からTradeStationを使っており、
そのパフォーマンスに十分満足していることや、MetaTraderのヒストリカルデータの取り扱いに問題があったからです。


逆バリシステムについてのお悩みはすごく共感いたします。個人的にはトレンドフォローを補完するものを選好します。
それがPF=1を下回るようなものでも、場合によっては良しとしたいくらいです。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 11/05 (Fri) 16:36
  • Edit
No Title

ご返信ありがとうございます。
やはりデータの信頼性の部分でMetatraderは厳しいのですね。

>個人的にはトレンドフォローを補完するものを選好します。

良かったです^^。
私信逆バリシステムの単体での性能評価は、どんな優秀と言われるシステムでも、未来におけるPFが安定したトレンドフォローのPFに勝ることはないと思っています。
なので、トレンドフォローの補完と思って作れば、最適化に溺れたり、パラメータが多くなったりということにはならなくて済むタイプの至極シンプルなカウンターシステムが作れそうです。

しかし、ガマウシさんtakechanさん(商品先物時代はガチンコで勉強させてもらいました)やくーちゃんさん(神速度の方でしょうか?)、など、聞き覚えのあるシステム開発の雄の方々もおられるとは…恐ろしいブログです。私なんぞがシステムトレード研究コミュに入っても大丈夫なのでしょうかw

  • handa [#StxCv9bQ] |
  • URL |
  • 2010 11/06 (Sat) 01:13
  • Edit
No Title

はじめまして! 2ちゃんの某スレで教えてもらって遊びに来ました! 相関係数を応用したトレンドフォロー系の専業トレーダーです。よろしくお願いいたします。

顧客のポジションと相場動向については、相関関係と因果関係はイコールではないという大前提が明確になっていないような気がしました(エラソウにすいません^^;。

とてもためになる情報がたくさんあって感激しております。またちょくちょく寄らせていただきます!!

  • Qちゃん [#ZWvMzVNM] |
  • URL |
  • 2010 11/16 (Tue) 16:53
  • Edit
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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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