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市場間の相関が逆転するとき

とうとう円売り介入来ましたね!

ドル円は82.88から一日で3円近く上昇。
介入額は2兆円~3兆円とも言われており、
1日の介入額としては過去最高を記録しそうです。

基本的にトレンドフォローな私のポジションも少し痛手を被りました。


さて今回はマネーフローの話です。

FXはマネーフロー、つまりお金の流れをいろいろと調べてみるのも面白いのですし、
1通貨ペアのチャートしか見てない場合に比べ、明らかに見える景色は変わります。


マネーフローを調べるということは市場間の相関を見ることにつながります。

例えば、EURUSDとある金融市場Mの騰落率に

当日EURUSDの騰落率 = a ×(前日Mの騰落率)+ b  (1)

というような関係性があったとすれば、
市場Mの動きに合わせてEURUSDをトレードすれば良いことになります。

EURUSDのチャートなんか見る必要はありません。

こうしたトレード戦略は、ルールもシンプルですし、
カーブフィッティングに陥る可能性を低くなると一般的に言われています。


しかし、そのようなシステムでもやはり機能しなくなる事例はいくつもあります。

それまでのマネーフローと逆のフローが生じたり、
フローそのものが消滅してしまうことがその原因です。

今回のような日本の円売り介入も
円だけじゃなく他通貨の需要にも紛れを生じさせるので、
システムのパフォーマンスが一時的にブレることが予想されます。


下の2つの図は2009年を境に、それまで10年間も続いた
市場間の関係が見事に逆転しているのを示したものです。


FXシステムトレード研究

  ↑1999年から2008年まで10年間のデータで上記(1)式への回帰を行ったもの。相関は正相関でR^2=0.027


FXシステムトレード研究

            ↑2009年以降は逆相関でR^2=0.015


もしこの図を見て、「ああ、あれね」とパッとわかる人は、
いますぐシステムトレードコミュニティに入りましょう(笑)

http://blog.fc2.com/community/detail/11007/

そして次回のオフ会(勉強会)でお会いしましょう。

Comment

No Title

連動しなくなったと言えばkですか?

この相関を使ったEAは撤退しました。

  • ガマウシ [#EGTCt1XI] |
  • URL |
  • 2010 09/16 (Thu) 09:22
  • Edit
No Title

なんか最近すごくレベルが上がってきましたね(笑)
なんて僕はえらそうに言える立場じゃないですが(汗)

  • Taiz0 [#-] |
  • URL |
  • 2010 09/16 (Thu) 13:56
Re:

>ガマウシさん

kではないです、kが私の推測どおりなら。
詳しくは勉強会で(笑)


>Taiz0さん

ですかね?
あんまり余計なことは書かないよう気をつけます。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 09/17 (Fri) 02:38
  • Edit
No Title

いやいや、コメント欄もすごい盛り上がっていて良いと思います(^-^)

  • Taiz0 [#EBUSheBA] |
  • URL |
  • 2010 09/17 (Fri) 22:29
  • Edit
No Title

>kではないです、kが私の推測どおりなら。

あら、kではないんですか・・・。(*_*;)
気になりますね。

>詳しくは勉強会で(笑)
宜しくお願いします。

  • ガマウシ [#EGTCt1XI] |
  • URL |
  • 2010 09/19 (Sun) 10:28
  • Edit
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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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