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225先物システム

最近の研究過程で日経225先物のシステムが出来てしまいました。


日経225先物システムトレード


◆期間:1999年1月~2010年9月

◆対象通貨ペア:日経225先物(ラージ)

◆トレード数:2284

◆勝率:52.9%

◆通算損益:34710円(手数料は考慮してません)

◆PF(プロフィットファクター):1.35

◆PR(ペイオフレシオ):1.10

◆1トレードあたりの平均損益:15.2円 (標準偏差137円)

◆最大ドローダウン:2790円


日足ベースの寄り引けシステムです。

毎日参戦するものにしたかったのですが、
どうも月曜日は他市場が引けてから時間が経ってるせいか、
他の曜日に比べてパフォーマンスが悪いので削りました。

先物の手数料とスリッページってよく知らないのですが、どうなんでしょうね。
最初はminiでテストしてみようと思ってます(笑)


  【FX システムトレード派はこちら

Comment

こんにちは。

最初はミニで始めて、最後までミニがいいですよ。

http://sters-online.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=314&forum=42

  • takechan [#-] |
  • URL |
  • 2010 09/10 (Fri) 02:19
Re:

なるほど、ありがとうございます。
じゃあ最後までミニで(笑)

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 09/10 (Fri) 11:41
  • Edit
こんばんは!

こんばんは!

はじめまして。

faiさんのページから飛んできました。こちらもPhaiさんなんですね。

最近FXを始めましてEAなどを作っておりますが、
http://trsp.jp/mt4/review_ea.asp?q=10412&c=
日経225先物(とオプション)は私の専門分野ですので大変興味深く拝見致しました。(225については始まる以前、株先50の時代からから関わっています。)

おそらくPhaiさんは為替との相関もファクターに入れられているのではないかと思います。
ところが・・・、これが結構くせもので例えば「円安」はある時期は日本の株式市場に有利に働いて・ある時期は逆に不利に働くということが解っています。

説明変数として検定してみて統計的に有意なものは、(当日始値:TO:当日引けTC:同様に前日Z,前々日ZZで表す)

T=log(TO/TV):目的変数

TG=log(TO/ZC):俗にいうナイトギャップ
Z=log(ZO/ZC):前日寄-引変化
ZG=log(ZO/ZZC):前日ナイトギャップ
WKD=曜日:カテゴリー変数
NYC=log(NY_ZC/NYC):ニューヨークの対前日比

くらいでしょうかね。3日前の変動は統計的にはほとんど意味を持ちません。変数は少ないほどロバストです。

これを「円」で作っているシステムがありますが・・・これは「本質」を解ってない人ですね(笑)
だって、同じ100円の動きでも、日経平均先物が30000円の時の100円と、8000円の時の100円は違います。最低でも「率」で考えるべきものです。
なぜ対数にするかは、株価の変動は「対数」正規分布で近似されるからです。(5割安して5割高しても元には戻りません:単なる率でもそれほど大きくは狂いませんが・・・)


一般的傾向として、
1.日経平均先物は寄りが高い(つまり始値-終値が陰線:2000年までは特に顕著)
2.日経平均は夜間(今は夕場がありますが、15:10の終値-翌日09:00の始値)にあがる傾向る。(2005年までは特に顕著)
3.前日NYが上げればげれば、特に翌日日経平均の寄-引は安い。
4.月曜日は朝売り(曜日のアノマリー効果)

などのルールが知られていますが、これらを「てきとーに組み合わせただけ」でも驚くほどのパフォーマンスになります。

でもそれは「かつてそうであった」ということだけですし、ご存知のように相関は因果関係を保証しません。

昼間下げる傾向があったのは、「バブル崩壊後の1990年代は日経平均が10年かけて3万円から8000円まで下落した」ということの裏返しでしかないの「かも」しれません


☆「なぜ、そうなるのか?・なぜこの変数は正(負)に働くのか」というマーケットメカニズムに対して答えがなければ、これから先使えるかどうかわかりません。(説明ができても、これから先も使えるかどうかは保証の限りではありませんが・・・)


ちなみに、変数を極力へらした場合、1日あたり(売買をしない日を含めて)約20円弱が「実際に機能する寄り引けシステム」のパフォーマンスの上限だと思います。
(1トレード当りの損益は、売買を絞れば見かけ上上がります。そのため、n日あるとして、通算損益に対する回帰直線(通算利益=収益*n+誤差)の傾きで考えてください。n=4500で、rrが0.95以上ない現実の運用は厳しいと思います)

ご健闘をお祈りしております。


追記:スリッページなんですが先物「寄りー引け」システムの場合、寄り前・引け前に「成行き」で出しておけば。0と仮定しても大丈夫です。
というのは、9:00以前に「売り-買い」の注文が集められ、9:00から値段がつくからです。スプレッド0・スリッページ0です。
同様に15:10に「売りも買い」も同じ値段で取引が終了します。

手数料は、くりっく証券などでは280円/枚(ラージ)、ミニ39円です、1回あたり0.28円、0.39円となりますね。(売り-買いで0.56円、0.78円)
https://www.click-sec.com/corp/guide/fuop/info/
ただし、「場中」で売買するとミニの場合FXでいうところのスプレッドが5円、ラージの場合10円かかります。

追記2:「TGという変数は9:00以降にしか解らないではないか?と思われるかもしれませんが、寄り前の板の状況で・(前日終値よりも)高く寄るかどうか判断できます。

  • くーちゃん [#-] |
  • URL |
  • 2010 09/13 (Mon) 02:45
Re:こんばんは

> くーちゃんさん

はじめまして、Phaiです。
詳細な解説ありがとうございます。


> T=log(TO/TV):目的変数

> TG=log(TO/ZC):俗にいうナイトギャップ
> Z=log(ZO/ZC):前日寄-引変化
> ZG=log(ZO/ZZC):前日ナイトギャップ
> WKD=曜日:カテゴリー変数
> NYC=log(NY_ZC/NYC):ニューヨークの対前日比
> くらいでしょうかね。3日前の変動は統計的にはほとんど意味を持ちません。

ああ、やはりそうですか。
先物をいろいろ研究された方から、そうした知見をいただけると心強いです。


>「なぜ、そうなるのか?・なぜこの変数は正(負)に働くのか」というマーケ
>ットメカニズムに対して答えがなければ、これから先使えるかどうかわかりませ
> ん。

そうなんですよね、まさしくこれは私にとっての大きな問題点です。
理解した気になってるだけで、逆流がないとは言い切れない部分もありますので。


> 通算損益に対する回帰直線(通算利益=収益*n+誤差)の傾きで考えて
> ください。n=4500で、rrが0.95以上ない現実の運用は厳しいと思います

本システムはn=2284でr^2=0.992でした。
手持ちの1999年以前のデータは少し信頼性の欠けるものなのでnについてはこの数字でかんべんしてください(笑)

基本的にはFXのヘッジとしてうまく活用できればOKというくらいに考えてます。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 09/13 (Mon) 06:53
  • Edit
No Title

>Phaiさん

ミニとラージでは寄りと引けで微妙に価格が異なるため、同じロジックでもパフォーマンスが変わる可能性が結構あります。ビットとアスクの差がミニのほうが小さいのでその点では有利ですが、トータルのパフォーマンスだと逆転する場合もなきにしもあらずです(^^;)

スリッページですが、ひまわりの場合、自動発注だとシステムの仕様上、寄り付き成行きはすべります。ミニだと私のこれまでの経験では1トレードあたり3円程度でしょうか・・・ 手動であればまずすべりません。

  • saltfreak [#-] |
  • URL |
  • 2010 09/13 (Mon) 23:42
Re:

>saltfreakさん


情報ありがとうございます。

>同じロジックでもパフォーマンスが変わる可能性が結構あります。

ミニとラージで差が開くようであれば、それはそれでうれしいこと?かもしれないです。


> 手動であればまずすべりません。

寄り引けなので手動で十分でしょう。
スリッページはほぼ気にしなくても良いということですね。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 09/14 (Tue) 02:08
  • Edit
大証24時間化

こんばんは。お世話になっております。

大証は1年ほど前から先物市場の24時間化を盛んに言ってまして、
つい最近も夕場の終了時刻を20時から23時半まで延ばしました。

次は来年2月の新システム導入に合わせて昼休みを廃して前場・後場を一体化、
その後は時期を見て夕場を深夜~翌日早朝くらいまで延ばすそうです。
(またCMEはつい3日ほど前、大証に先んじて日経225取引を24時間化しました。)

いわゆるオーバーナイトリスクが無くなることで日中の値動きにも変化が表れ、
寄り引けのシステム等には影響が出るかも、と言われています。

既にご存知でしたらスミマセン。

  • チクワ [#1y8D/px.] |
  • URL |
  • 2010 09/15 (Wed) 01:37
  • Edit
Re: 大証24時間化

>チクワさん

24時間化は気になりますね。

オーバーナイトリスクがなくなるのもそうですが、
取引時間が長くなることも寄り引けシステムに影響しそうで。

寄りと引けに注文が殺到する現状から
注文の分散化へと変化したらどうなってしまうんでしょうね。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 09/15 (Wed) 05:47
  • Edit
質問があります。

こんにちは、おひさしぶりです。今もなおEA作成に奮闘中のkuneです。今迷っていることがありましてアドバイスが欲しくコメントしています。テーマ(225)とは関係ないことなんです。

迷っているというのは、負けトレード数についててなんですが、

①負けトレード数が少ないバックテスト結果は信憑性があるのでしょうか?総トレード数は大いにこしたことはないとは聞きますが、負けトレード数はどうなんでしょうか?また信憑性がないとすれば負けトレード数が何回あればある程度信憑性があるのでしょうか?

例えば、同じEAでトータルトレード数は1000、それでSL(ストップロス)を変更したバックテスト結果A,Bがあるとします(損小利大のEAです)。

A : SL100pips, 負けトレード数 20, PF:1.6
B : SL 50pips, 負けトレード数100, PF:1.3

PFはAの方がいいんですが・・・、あれ?Aを選択していいのかな?PFはいいけど負けトレード数が少なくていいのか?とふと思ってしまいました。極端な話SLを500とか大きくすすれば負けが少なくなりPFはあがります。しかししかし500pipsのドローダウンがあると考えると精神的にもつかえないですし・・・。


②参考までに知りたいです。みなさんでしたらABどちらを使いますか?

よろしくお願いします。

  • kune [#Tn5Oien6] |
  • URL |
  • 2010 09/16 (Thu) 07:30
  • Edit
No Title

【横からすみません】

データの統計的な解析は色々な切り口がありますので、「勝率」や「PF」だけでトレーディング・システムの優劣判断はできません。

運用スタイルも大きく影響します

「勝率」を問題にしたいなら、その勝率が「本物」なのか「信頼区間を区間推定」をしてみればいいと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E9%A0%BC%E5%8C%BA%E9%96%93

【例題(テレビ視聴率)】
関東地区では 600 世帯を対象に、視聴率を推定しているしている。
NHK 大河ドラマの関東地区世帯視聴率は26.2%であった. 真の世帯視聴率の 95 %信頼区間を求めよ.

p の分散推定値は s2 = p^(1 - p^)/n = 0.262*(1 - 0.262)/600 = 0.262*0.738/600 = 0.00032226
p の標準偏差の推定値(標準誤差)は s = √0.00032226 = 0.01795
95 %信頼区間の幅は d = z0s = 1.96*0.01795 = 0.035
下限は,p^ - d = 0.262 - 0.035 = 0.227, 上限は,p^ + d = 0.262 + 0.035 = 0.297
よって,0.227 < p < 0.297 である.

こんな風に使います。
(標本数が多くなればなるほど、区間推定の幅は狭くなり、同じ標本数なら、両端に近づくほど広くなることがわかるでしょう。)

ただ私は100%近い勝率のシステムは信用できません。予想系でせいぜい65%まで、
裁定で(理論上は100%ですが)手数用・スリッページを引けば80%付近でしょう。

私は主にY=AX+BのAの係数と、この式(回帰直線)の当てはまりのよさのR^2(重相関係数:決定係数ともいいます)を判断基準にしています。

横軸に経過日数(「売買回数ではない」ですよ。売買を絞り込んで少ない回数で儲けた場合、Yが大きく出ます。資金の効率性を考えるなら、Xは日数でないとタメ)
縦軸に収益の累計
のグラフをエクセルで描いて、グラフ上で右クリック->{近似曲線の追加}->オプション->「グラフに数式を表示する」と「グラフにR-2乗値を表示する」をチェックしてください。

そうすると、累積収益=一日当りの利益*日数+誤差 R~2:当てはまりの良さ という回帰直線が作画されます。

このグラフの、Y、X、R~2形と最大DDと勝率で、運用スタイルとして満足がいくかどうか、判断がつけられると思います。

単なるひとつの指標では、そのシステムの特性を全て網羅することはできません。

追記;他の指標としてシャープレシオを使うという手もあります。
http://k-flow.blog.so-net.ne.jp/2007-07-31

答えになっているかわかりませんが、これだけの情報でどちらかどうしても使えといわれたら私ならBを使いますが。。。

  • くーちゃん [#-] |
  • URL |
  • 2010 09/16 (Thu) 10:33
Re:質問があります

>kuneさん

Phaiです。

SL(ストップロス)ありきの話なんですね?

利益確定も固定幅で行うのでしょうか?

確かにこれだけで判断するのはちょっと難しいですね

利益確定も固定幅で行うものとして考えて、
個人的にはAです。

理由は、
SLを2倍にすると負け数が1/5になるという点が直観的にはでかいような気がしたからです。

あくまでこれは直観なので、
他の分析(例えばくーちゃんさんが書かれているような信頼区間や回帰直線など)を試してみないとわかりませんが。


SLを50から100に上げると、
PFが上昇し、負けトレード数が100から20に減少するということをふまえた上で以下のような仮想トレードを考えてみます。

SL50のポイントで本来のトレードと同方向にポジションをとり、SL100のポイントで損切りするという仮想トレードです。
利確は本来のトレードと同じタイミングで行います。

もしこの戦略が有効であれば、SL50のポイントで切らない方がいい、つまりA案の方が良いと考えられます。


まずSL50に達する回数は100なのでトレード数は100。
損きりはそこから50pips、つまりSL100の地点でそこに達する回数は20。
つまり負ける確率は20%となります。

残りの80%は本来のトレードの利確ラインまで到達するということです。

元々のトレードでは利大損小とおっしゃっていたので、
この仮想トレードにおける利確幅は少なくとも100pipsくらいはあると思います。

つまり、仮想トレードではSL幅50に対し、利確幅は100以上。
それで勝率80%(サンプル数は100)。

う~ん、どうでしょう?
サンプル数少ないですけど、プラスの期待値を有意に持ちそうなんですが。

ということで、Aを選びます。

まあ、でも実際に運用をする際にこうした考えを採用するかどうかは別の話になってきます。

あまり参考にならなくてすみません。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 09/17 (Fri) 02:43
  • Edit
追記

> くーちゃんさん

> 横軸に経過日数「売買回数ではない」ですよ

先日の私の回答では売買回数になってましたね。
勘違いしてました。

記事の225先物システムではn=2873、R^2=0.991でした。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 09/17 (Fri) 06:20
  • Edit
No Title

すいません、書き忘れました。私は統計のことについてさっぱりなんです。

くーちゃんさん:
データとしてきちんと判断するなら信頼区間や回帰直線を利用した方がいいのは、なんとなくわかったのですが現時点で私が扱うには厳しい・・

Phaiさん:
SL50に達する回数は100ってのがポイントになりそうですね、そこに達する回数が20だと確かに使えない気がしますね。詳しい事はわかりませんがトレード数100回だと誤差10%と覚えています。

もしかしたら使えるのかな?もうちょっと改良してみます。

難しい言葉が出てきてさっぱりな部分もありましたが、アドバイスとしてちゃんと受け取りました。アドバイスありがとうございます。

  • kune [#Tn5Oien6] |
  • URL |
  • 2010 09/17 (Fri) 09:06
  • Edit
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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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