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モダンポートフォリオ理論を利用したトレード戦略

確率統計についてどうやって勉強したらいいかという質問を多く頂きますが、
wikipediaの確率統計に関するものを片っ端から読んでいくだけでも結構勉強になります。
ぜひ試してみてください。


今回はwikipediaからの情報を元に
ポートフォリオ理論の考え方を一部利用したトレード戦略を考えてみます。

参考: 現代ポートフォリオ理論



ドル円の動きに影響を及ぼすと考えられる2つの金融市場を用意します。

その2つの日次リターンのN日間平均をr1,r2
標準偏差をσ1,σ2とします。

また2つの市場のN日間の相関係数をρとして


 合成リターン = w1*r1 + w2*r2

(合成リスク)^2 = (w1*σ1)^2 + (w2*σ2)^2 + 2*w1*w2*ρ*σ1*σ2

を計算します。

※合成リスクは正の値
※w1, w2はパラメータで w1 + w2 = 1


合成リターン > 合成リスク

のとき翌日にドル円を成行買いし、合成リターンが0以下になれば決済。

売りはその逆です。


以下はそのシステム構築例です。

◆期間:1999年1月~2010年8月

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:763

◆勝率:51.5%

◆獲得pips:8882.2pips(スプレッド3pips考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.38

◆PR(ペイオフレシオ):1.30

◆1トレードあたりの平均損益:11.6pips (標準偏差97.1pips)

◆最大ドローダウン:1062pips

FXシステムトレード研究


 【FX システムトレード派はこちら

Comment

こんにちは。

いろんなテクニカル指標をあれこれといじり回すよりも、市場間の相関関係に着目したシステムの方がカーブフィッティングに陥りにくいのでは、というのが私の持論です。

ただ、市場間の相関関係で優位性のあるものを発見するのが困難なため、結局、テクニカル指標をいじり回してしまいますが。(汗)

ところで、今回のシステムは、USD/JPY自体のデータは一切使用していないのですか? もしそうだとしたら、すごくおもしろい発想ですね。

  • takechan [#-] |
  • URL |
  • 2010 08/30 (Mon) 17:19
Re:こんにちは

> takechanさん

Phaiです。

おっしゃるとおり、トレード対象であるUSDJPYのデータを
売買ルールには一切使用していないのが特徴です。

こういったアイデアをしゃべってしまうのはどうかと思ったのですが、いろいろ意見を聞きたかったので公開しました。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 08/30 (Mon) 21:02
  • Edit
再びこんにちは。

市場間の相関関係や銘柄間の相関関係を狙う手法は、過去の値動きをいじり回す必要がないので、カーブフィッティングに陥る危険性が少なく、最も賢明な策かと思います。

ところで、Phaiさんは、ひまわり証券のトレシグを使ってみえますか。私はメタトレーダーを利用してますが、市場(銘柄)間のバックテストができないのが最大の欠点です。ホント困ったものです。(泣)

  • takechan [#-] |
  • URL |
  • 2010 09/01 (Wed) 08:27
No Title

どうもはじめまして。
昔の記事に質問させてください。

w1とw2とは求められるものなのでしょうか??

  • siro [#-] |
  • URL |
  • 2012 06/12 (Tue) 08:03
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Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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