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株高局面における金利性向を利用したトレード戦略

NYダウが為替動向に影響を及ぼすことは広く認知されていることです。

今回は特に株高局面で、市場参加者のリスク許容度が大きくなり、
結果豪ドルなどの高金利通貨が買われる傾向を利用したトレード戦略を
試してみます。


使用したデータはAUDUSD,NYダウ,USDJPYの3つ。


まず、日次リターンの直近X日間の平均をその標準偏差で割った値を考えてみます。

この値をAUDUSD,NYダウ,USDJPYでそれぞれ計算して比較。

3つの中でNYダウが最も大きいときがAUDUSDの買い条件
逆にNYダウが最も小さいときがAUDUSDの売り条件です。

また、NYダウが最大ではなくなったら買いポジションを決済します。

つまり、ここでの株高とは、あくまでAUDUSD,USDJPYと比較して高くなってるかどうかで定義しており、NYダウそのものが上昇していることとイコールではないことに注意してください。


◆期間:1999年1月~2010年8月6日

◆対象通貨ペア:AUDUSD

◆トレード数:359

◆勝率:59.9%

◆獲得pips:6665.3pips(スプレッド3pips考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.59

◆PR(ペイオフレシオ):1.07

◆1トレードあたりの平均損益:18.6pips (標準偏差132.5pips)

◆最大ドローダウン:1347pips

FXシステムトレード研究


ちなみにAUDUSDの買いのみでトレードすると以下のように
損益曲線はもっときれいになり、PFも1.97まで良化します。

FXシステムトレード研究



2000年から2001年前半にかけてマイナスの期間がありますが、
これについてはこの戦略を元々の意味を考えれば当然のことです。

なぜマイナスになるか?
ちょっと考えればわかるはずですし、その対応策も思いつくでしょう。
そしてシステムをもっと一般化できるはずです。

Comment

No Title

こんにちは。

ここでの日次リターンとは終値-始値ですか?

  • IPA [#-] |
  • URL |
  • 2010 08/08 (Sun) 19:08
Re:

>IPAさん

こんばんは。

日次リターンは 

(終値 - 前日終値)/ 前日終値

を使用しました。

いろいろ試してみてください。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 08/08 (Sun) 20:06
  • Edit
No Title

お疲れ様です。
比較にUSDJPYを入れているのがミソでしょうか。
なかなか思いつかない発想でした。

  • Taiz0 [#-] |
  • URL |
  • 2010 08/09 (Mon) 16:37
Re:

>Taiz0さん

こんばんは。
USDJPYを入れなくても、AUDUSDとダウの関係だけでAUDUSDを買う戦略でもそこそこうまくいくと思います。

USDJPYを入れると、ドル買いフローが生じている期間を回避できるかもという思惑で入れてみました。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 08/09 (Mon) 19:44
  • Edit
おじゃまー。

NYダウと高金利志向との相関関係というのは、考えたことがなかったですね。m(__)m

あと、標準偏差の使い方も非常にナイスで、サヤ取り等にも応用できそうですね。

「ご馳走さまです。」というのが、率直な感想です。(笑)

  • takechan [#-] |
  • URL |
  • 2010 08/10 (Tue) 17:44
No Title

>NYダウそのものが上昇していることとイコールではない

なるほど。
おもしろい考えですね。
バックテスト期間が長期なのに見事な結果ですね。
勉強になります。
ありがとうございました。

  • saru999 [#l0yaxqJ6] |
  • URL |
  • 2010 08/13 (Fri) 14:14
  • Edit
目からうろこが

落ちました。(^^;)
トレシグで試してみましたが、結構奥が深そうですね。
フィルター1枚かましたら、
PF 2.48
獲得pips 7683.1pips
RR 1.38
という結果のものもありました。
バグかカーブフィッティングの可能性大ですが・・・

  • saltfreak [#ZD8aGlmw] |
  • URL |
  • 2010 08/14 (Sat) 20:31
  • Edit
Re:

多くの反響があり、ちょっとびっくりしてます。

ちょっと私用でバタバタしてますので簡潔に。

>takechanさん
>サヤ取り等にも応用できそうですね。

おっしゃる通りです。
できれば言わないでほしかったですけど(笑)

>saru999さん

考え方を気に入っていただきありがとうございます。
何かの参考になれば幸いです。

>saltfreakさん

そうなんです、シンプルですけど奥は深いです。
また勉強会で議論できればいいですね。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 08/17 (Tue) 00:17
  • Edit
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Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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