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移動平均クロス売買の検証(2)

移動平均線のクロス売買がどのくらいダメなものかを確認しようと
始めた検証で、思いもよらぬ結果が出てきました。

ドル円の過去10年間で、PF(プロフィットファクター)は1.5。
→ 前回の記事、「移動平均クロス売買の検証(1)」はこちら


この結果を踏まえて言いたいことは2つ。

(1)
「ゴールデンクロス買い、デッドクロス売り」がいかに稼げない手法かがわかる。
なんせ、その逆をやった方が良い結果になることが過去10年間の
統計データ(ドル円日足)より証明されたわけですから。

(2)
かと言って(6,12)のゴールデンクロス売り、
(15,13)のデッドクロス買いで今後も稼げる保証は全くない。


(2)について補足。
今回作ったシステムは、かなりオーバーフィッティング(過剰最適化)
状態にあると考えています。

一般によく知られた

× ゴールデンクロス=買い デッドクロス=売り

ではなく、その逆の

○ ゴールデンクロス=売り デッドクロス=買い

をやれば実は儲かるんだぞ~
と言うと、非常にわかりやすくキャッチーな法則に聞こえます。

しかしこのシステムは、

①ドル円以外の通貨ペアで通用しない。

②トレード数が少ない。

③パラメータを無理やり調整した印象が強い。


などの欠点があり、少なくとも現段階では実運用に耐えられる堅牢性は
ないと予想しています。

※システムの堅牢性や評価については追々話していく予定

例えば今後フォワードテストを行って、バックテストで得られた高パフォーマンス
が持続するようなことがあれば話は別ですが。


ともかく、今回の移動平均線のクロス売買に関しての研究は
いろんなことに気付かせてくれました。


1.インディケータの一般的な使い方とは
あえて逆のやり方を試してみると意外な発見がある。


→今回は移動平均のクロス売買で通常とは逆の売買を検証。

2.出てきたバックテストの数字にすぐ一喜一憂せず、
その数字をしっかりと吟味することが大切。


→過去10年でPF1.5のパフォーマンスが今後も持続できるかどうか怪しい。


   【FX システムトレード派はこちら

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Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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