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EURUSDのシステム完成?

EURUSDのシステム群をまとめてみました。

本当はまだもう少しパフォーマンスアップを図りたいのですが、
欲を出すのもどうかと思うので、とりあえずはこれで運用をしてみたいです。
(というか、すでに運用中のものもあります)

このシステムは、

1.トレンドフォロー
2.逆張り
3.デイトレ
4.アノマリー

の4つを組み合わせてみたものです。

各システムのトレード数は平均1000ほどあり、
全てまとめると以下のようになります。


◆期間:1999年1月~2010年7月

◆対象通貨ペア:EURUSD

◆トレード数:4702

◆勝率:51.7%

◆獲得pips:28212pips(スプレッド3pips考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.29

◆PR(ペイオフレシオ):1.21

◆1トレードあたりの平均損益:6.0pips 

◆最大ドローダウン:1624pips

FXシステムトレード研究


スプレッドは大きく見積もって3pipsにしてあるので
スリッページ負けなどは起こさないでしょう。

アノマリーが崩れるときはだいたい強いトレンドにやられることが多いので
その場合はトレンドフォローにがんばってもらい、
トレンドフォローが負けるときは逆張りタイプに勝ってもらい、
日中の急変にはデイトレで対応する・・・

という具合にうまくいくでしょうか?(笑)

グラフを見るとすごくきれいに見えますが、拡大してよく観察すると
けっこうデコボコしてるので、その覚悟はしておかないといけませんね。


Comment

おじゃまします。

ああー、いい感じですね。

定規で線を引いたような、あまりにも美しい損益曲線は、今一つ信用できません。

コツコツドカン型かカーブフィッティングかな?とか思っちゃいます。

これくらいの乱れのある損益曲線(失礼)が一番堅牢性を期待できる、というのが私の持論です。

実運用でもうまくいくといいですね。(^0^)

  • takechan [#-] |
  • URL |
  • 2010 07/22 (Thu) 10:07
Re:おじゃまします。

>takechanさん

こんにちは。

> 定規で線を引いたような、あまりにも美しい損益曲線は、今一つ信用できません。

確かに美しさのみを追求したシステムというのはどうかと思いますね。

固定パラメータのシステムで、トレード期間と大雑把なロジックが決まれば、経験上、損益曲線の形ってある程度決まってくるように感じます。

EURUSD日足であれば2005、2006、2007あたりがフラットになるといった具合に。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 07/22 (Thu) 12:30
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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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