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EUR/USD 時間帯による売りバイアス

日々のトレードと検証作業に加え、ワールドカップ観戦(笑)と
やることが一杯な毎日ですが、為替の時間帯バイアスを引き続き検証していきます。

今回の対象通貨ペアはEURUSD。
この通貨のある時間帯には売りバイアスが存在します。

売られすぎ時のエントリーを回避するため
少しだけ制限を加えたときの時間帯バイアスですが、
制限自体はかなり緩いものなので既に発見している人もいるかもしれません。


◆期間:2003年4月~2010年6月

◆対象通貨ペア:EURUSD

◆トレード数:1347

◆勝率:54.7%

◆獲得pips:3031.7pips(スプレッド2pips考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.32

◆PR(ペイオフレシオ):1.09

◆1トレードあたりの平均損益:2.2pips (標準偏差 23.5pips)

◆最大ドローダウン:449.4pips

FXシステムトレード研究


ストップや利食いの設定はなし。
目的はその時間帯での動きを調べるわけですから、
余計なものは極力省いて基礎的なデータを抽出してます

トレード数は1347あり、年平均は180トレード。
例によって1トレードあたりの平均損益は2.2pipsとかなり微小なものになります。


さて、この資産曲線をみてみると
稼げるときと稼げない時期がはっきり分かれているのがわかります。

こういった資産曲線はシステム単体での運用を考えたとき、
安定性という意味ではマイナスでしかありません。

しかし、複数システムでポートフォリオを組むことを考えていれば
非常に扱いやすいシステムです。

またこの微小なバイアスを利用して別のシステムを構築することも可能です。

FXシステムトレード研究

   ※ 上図はEURUSDの時間帯バイアスを利用したEURJPYのトレードシステム


とにかく基礎的なデータを徹底的に調べ上げる

その結果が直接すぐにシステムに結びつかなくとも、地道な作業は非常に重要なことです。

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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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