需要の行動パターンを利用したトレードシステム？

今まで東京時間は変動率が小さくうまみが少ないということで
ほとんど無視していましたが、需要による行動パターンをうまくとらえることができれば
投機筋を相手にするよりも安定的に稼げる可能性があるなあと少し考え直しています。


市況ニュースにもよく出てくるいわゆる「ドル買い需要」「円買い需要」

これにうまく乗っかることができるのでしょうか？


下図はその需要が濃く出やすいと思われる状況下で
日本時間の午前９時に成行きエントリーし、正午に手仕舞う簡単なルールを
システム化したときの損益曲線です。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※対象通貨はドル円


非常にきれいな直線が出てくるのですが、
残念ながらこれはスプレッドを差し引く前の曲線。

１トレードの平均損益はわずか3.7pipsしかないので
スプレッドを考慮するとほとんど利益になりません。


やはり最初に述べたように変動率が小さいことがネックになっているようです。

ちなみにこの平均損益を大きくしようと、

例えば午前９時のレートから2pips下に指値を置く

というふうにルールを改変してみても状況は良くなりません。

９時ちょうどのレートより2pips分だけ有利なレートで仕掛けようとしても、
平均損益が＋5.7pips（指値の幅2pipsだけ増える）なんてことはまずあり得ないですので注意しましょう。

これは今回のシステムだけの話ではなく、全てについて言えることです。


上の損益曲線のサンプル数は958あります。
フィルタによって少しトレード数を削ることも考えられますが、
薄利を積みかさねるタイプのシステムなのでこれ以上トレード数を
減らしたくないという気持ちの方が強いですね。


さてそうなると、このシステムはスプレッド負けしてしまうシステムとして
あっさり諦めるか、このシステムの損益曲線を別の売買ルールのインディケータ
として使うことぐらいしか選択肢は残されていないようです。


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