1. Top » 
  2. スポンサー広告 » 
  3. システムトレード勉強会(オフ会)を終えて
  4. 検証中のシステム » 
  5. システムトレード勉強会(オフ会)を終えて

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
  • Genre:

システムトレード勉強会(オフ会)を終えて

先日のシステムトレード勉強会では非常に有意義な議論ができました。

参加者の本牧トレーダーさんも「頭脳が集まること」にてそのことにふれられていますが、やはり実際に会って話をするのはいいものです。


今回はその勉強会の席上で紹介させてもらったトレードシステムの話です。

例によって売買ルールは非常にシンプルで
誰でも10秒で理解できるレベルくらい簡単なものです。

※勉強会出席者の方にはルールを申し上げましたが
※このブログでは伏せさせていただきます。

そしてただいまFC2ブロガー限定のコミュニティ「システムトレード研究オフ会」では、
それについての意見交換が盛んです。

興味のある方はぜひご参加を → http://blog.fc2.com/community/detail/11007/


出席者の方といろいろやりとりをしてるうちに
新しい発見やヒントをもらい、できたシステム(暫定)は以下のようなものです。

◆期間:1999年1月~2010年5月

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:452

◆勝率:56.6%

◆獲得pips:5212.5pips(スプレッド3pips スワップ考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.57

◆PR(ペイオフレシオ):1.21

◆1トレードあたりの平均損益:11.5pips (標準偏差 67.0pips)

◆最大ドローダウン:679pips

FXシステムトレード研究


また条件Aでのドル円の上昇率(下落率)と
条件Bでのドル円の上昇率(下落率)を散布図にすると
以下のようになり、回帰直線のR^2は6.5%程度あるようです。

FXシステムトレード研究
  ※縦軸横軸ともに単位は% (終値-始値)/ 始値 を計算してプロット

直線の傾きがマイナスになっていることから、
条件Aでの動きに対し、条件Bの下でその逆張りを行えば良いということがわかります。

※実際は条件Aを少し変更してシステム化しています。


  【FX システムトレード派はこちら

Comment

No Title

興味深いですね・・・。
R2の値はシステムの採用・未採用の決定要因としてはどの程度の重要度でみているのでしょうか?
差支えなければ教えてください。

  • さとしぃ [#-] |
  • URL |
  • 2010 05/28 (Fri) 21:01
Re:

>さとしぃさん

こんばんは。
実はこういった分析はやり始めて日が浅いので
R2の値についての明確な基準は持っていません。

出てきた検証結果を見てそれを実践するかどうかの判断を
できるだけ系統立てていくことが今後の課題ですね。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 05/28 (Fri) 22:18
  • Edit
No Title

返信ありがとうございます。
そうなんですね。

判断基準を持つことですか。私も考えてみます。

  • さとしぃ [#-] |
  • URL |
  • 2010 05/30 (Sun) 10:46
No Title

年間500pips。
すばらしいですね!

グラフを見ると単利運用(?)のようですが
複利で考えるとものすごい増加率に
なるんでしょうね。

  • 駆け出しのシステムトレーダー [#-] |
  • URL |
  • 2010 05/30 (Sun) 15:46
No Title

はじめまして。
ブログを定期的に拝見させていただいて者です。
私はまだMT4を使い始めたばかりの初心者ですが、コミュニティに参加させていただきました。
末永く、よろしくお願いします。

  • saru999 [#l0yaxqJ6] |
  • URL |
  • 2010 06/01 (Tue) 19:46
  • Edit
Re:

> saru999さん

Phaiです。
コミュニティにご参加いただきありがとうございます。
これからもよろしくお願いします。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 06/02 (Wed) 07:25
  • Edit
コメントフォーム
このエントリへコメントを書く
(任意)
(任意)
(任意)
(必須) HTMLタグは使用できません
(任意) ID生成と編集に使用します

Page Top

Page Top

プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

最新記事
最新コメント
月別アーカイブ
カテゴリ
RSSリンクの表示
リンク
管理人に質問する

ハンドルネーム(必須):
メール(必須):
件名:
本文:

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。