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忘れたころにやってくるトレンドフォロー

トレンドフォローが活躍する相場がきてますね。

今月初めにトレードシステムのポートフォリオについての記事を
書きました。

参考: 複数のトレーディングシステムでポートフォリオを組む


直近のような相場を例にとり、各システムがどのような状態かチェックしてみます。


1.中期トレンドフォローシステム(ベースシステム)

これがメインの稼ぎ頭になります。
相場が平穏なときは損ばかりしていて一見ダメなシステムに見えますが、
荒れた相場で一気に損失を取り返してくるのが特徴です。


2.日足ベースの短期トレードシステム(メインシステム

短期ブレイクアウトシステムも好調です。
ただ1日の中での値動きは非常に荒いので利益を確定するまでヒヤヒヤものですが。


3.時間足ベースのデイトレードシステム(イベントドリブン)

こちらも好調です。
ポジションの保有も短く、効率的に利益を上げてるという意味では
一番かもしれません。


4.逆張りシステム(ヘッジ用)

当然ですが負けてます。
しかし上で挙げた3種類のシステムが十分に稼いでいるため、
全く問題ない状態です。


5.低ボラ耐性のシステム

若干マイナスです。

このシステムは低いボラに適用するために作ったものではありません。
あくまで、売買ルールがトレード対象通貨の上げ下げと無関係のもの
を採用したら結果として低ボラ耐性を持っていたということなので
直近のようなボラが吹いている状態でも機能しなくなるということはないようです。

Comment

Phaiさんこんにちは。

Phaiさんのポートフォリオは、それぞれ違う足を利用し、逆張り、低ボラ耐性システムなども含まれており、どんな相場でもコンスタントにトレードできるように工夫されているわけですね。

私もEAを使ってGW中にポートフォリオを組みましたが、Phaiさんとは対照的です。すべて5分足利用で、

トレンドフォロー戦略6つ
両建て戦略1つ

で、逆張り、低ボラトレード、ナンピンは一切回避してます。

なので、例えば、先週のような低ボラではほとんどトレードせず、逆に、今週のような急騰・急落時には、一斉ファイヤーします。

GW明けからフォワードテストしていますが、今ところなんとか順調です。^^;

また、おもしろい記事を楽しみにしています。(^0^)v

おじゃましました。

  • takechan [#-] |
  • URL |
  • 2010 05/21 (Fri) 16:49
Re:Phaiさんこんにちは。

>takechanさん

5分足利用なんですね。

前回おっしゃっていた「バー1本の長さ(胴体のみ)を低ボラフィルター」にするというのもよく理解できました。

5分足を監視して大きな"のろし"が上がったら出動という感じでしょうか。
確かにそれで十分間に合いますね。
いろいろ情報を提供していただき感謝です。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 05/22 (Sat) 06:52
  • Edit
再び、Phaiさん、こんにちは。

>5分足利用なんですね。

説明不足で失礼しました。m(__)m

>大きな"のろし"が上がったら出動

まさに、おっしゃる通りで、「長期間の監視による大きな波」を信用するよりも、「直前の最大瞬間風速」だけを信用して一発勝負という、ある意味いい加減なもんです。(><)

ところで、Phaiさんに相談があります。

1.EAを使用して
2.複数システムのポートフォリオを
3.VPSを通じて稼動させる

ことを前提として、以下、3つの実運用の方法(A~B)のうち、約定のスピードやサーバーへの負荷などの観点から、どれが一番適切か知見をお聞かせ願います(お忙しければ無視していただいても構いません)。m(__)m

Aパターン

1.一つのEAに
2.複数のシステムを全部記述し、
3.その一つのEAを一つのメタトレーダーで稼動させる

Bパターン

1.複数のEAに
2.それぞれ一つずつのシステムを記述し、
3.それらの複数のEAを一つのメタトレーダーで稼動させる

Cパターン

1.複数のEAに
2.それぞれ一つずつのシステムを記述し、
3.それら複数のEAを複数のメタトレーダーで稼動させる

  • takechan [#-] |
  • URL |
  • 2010 05/23 (Sun) 14:31
Re:

>takechanさん

すみません。
私はメタトレーダーを使用していないのと、
VPSについてもほとんど知識はないのでご質問の件はお答えできません。

ただ管理しやすいのはBパターンではないでしょうか。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 05/23 (Sun) 20:15
  • Edit
Phaiさんへ

>私はメタトレーダーを使用していない

てっきり、メタトレーダーを使っておられるものとばかり思い込んでいました。

ごめんなさい。m(__)m

私が提示した質問は、ふだんメタトレーダーを使っている人でもなかなか詳しい人がいないみたいで、一人で悶々としています。

…まさか、お父さんやお母さんに尋ねるわけにもいかないし(笑)

>管理しやすいのはBパターン

そうですね。私もそのような気がしてきました。

今後も、勉強になる記事をどんどん書いてくださいね。

また、おじゃまします。

  • takechan [#-] |
  • URL |
  • 2010 05/23 (Sun) 22:36
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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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