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複数のトレーディングシステムでポートフォリオを組む

ある程度システムを作れるようになってきたら、
将来どのような相場が来ても対応できるように複数のトレード戦略で
ポートフォリオを組んでみましょう。

私は以下のような組み合わせを実践しています。


1.中期トレンドフォローシステム

ポートフォリオのベースとなるシステムとして
中期トレンドフォローシステムを据えたいです。

平均保有期間は約20日間と比較的長めです。

一般的に勝率は40%程度と低いですが、
価格変動のテイルの部分を根こそぎ取り切るような売買ルールが特徴です。

20日間高値安値ブレイクなどのシステムが代表例となります。

参考: チャネルブレイクアウト研究 ドル円の場合


このシステムは2008年のように市場が大荒れしたときや、
直近のユーロドル相場のように長いトレンドが発生したときに活躍します。

価格変動に置いていかれるようなことがあっては意味がありません。
トレンドが来たら必ずそれに乗っかるようなシステムであるべきです。
(理由は後述します)

この類いのシステムでは、エントリールールへの余計なフィルターや
利益目標は不要です。


2.日足ベースの短期トレードシステム

次にポートフォリオに組み込みたいのが日足ベースの
短期トレーディングシステムです。

私はこの種類のシステムをポートフォリオのメインシステムとして扱ってます。

ブレイクアウト系で勝率は55%~60%程度、
バックテストでのサンプル数も多く、資産曲線もきれいなシステムを
メインシステムに採用しています。

参考: USDJPYブレイクアウトシステム【Phai System 01】


3.時間足ベースのデイトレードシステム

FXは24時間市場が開いているため、経済指標や要人発言、ニュースなどで
突発的なレート変動がよく起こります。

上に挙げた日足ベースのシステムではこれらの短期変動に対応できない部分もあるため、時間足をベースとしたイベントドリブンなシステムをサブシステムとして用意しておくことをお薦めします。

参考: 捨てられないシステム


4.逆張りシステム

これまで挙げた3つのシステムはタイムスケールこそ違いまずが
どれもトレンドフォロー(価格追従)であるため、ここで1つ逆張り型のシステムを
取り入れたいところです。

私が採用しているのは、日足ベースの逆張りシステム。
ストップや利益目標を使用していないシンプルなものです。

このシステムはヘッジ用のシステムとして活用しています。

ストップを入れないため、逆行したときの含み損が大きくなりますが
そうしたときには必ず1.中期トレンドフォローシステムが反応するので安心です。

また逆張りシステムによるエントリーが
中期トレンドフォローシステムで保有しているポジションの
利食いとなる場合もあります。


5.低ボラ耐性のシステム

ボラティリティが極めて低い期間では順張りでも逆張りでもほとんど稼ぐことはできません。

こうしたトレーダー泣かせのベタ凪相場に対応する手段は
通貨オプションしかないという気もしますが、それでも売買ルールを工夫すれば
ある程度低ボラ耐性を持ったシステムを作ることは可能です。


例えば「月曜はドル売り」というようなアノマリーによるエントリーを行うような
価格変動とは無関係なエントリールールを持ったシステムを用意しておく必要があると感じてます。

他にも高金利通貨のBuy&Hold戦略や、他通貨との相関を利用する戦略など、
売買ルールがトレード対象通貨の上げ下げにあまり依存しないものが好ましいと言えます。

また、金利差や経済指標などファンダメンタルズにもとづいた戦略も有効でしょう。

いろんなインディケータを見てきた経験から言わせてもらうと、
チャート分析を研究するよりもきちんとファンダメンタルズを勉強した方が近道かもしれません。


 【FX システムトレード派はこちら

Comment

リンクミス?

いつも参考にしております。備忘秘録のfai です。
遅ればせながら、リンクありがとうございます。<(_ _)>

今日の記事で気になったのが、「捨てられないシステム」のリンクミスです^^;
末尾の l が抜けているだけですが一度ご確認ください。

  • fai [#c5NzTaeA] |
  • URL |
  • 2010 05/06 (Thu) 14:54
  • Edit
Re: リンクミス?

リンクミスのご指摘ありがとうございます。
修正しておきました。

ちょっと前にたくさんアクセスあって何事?と思ったら
faiさんのブログからでした。
紹介記事どうもです。

今後ともよろしくお願いします。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 05/06 (Thu) 16:23
  • Edit
No Title

ふむふむ、なるほど、いつも参考になる記事をありがとうございます。

ところで、通貨ペアを網羅的に分析するソフトウェア(?)をGW中になんとか形にすることができました。今はまだ相関係数を計算するところまでですが、現在、回帰分析機能を開発中です。

次回のオフ会でみなさんの意見を聞こうかと思っておりますが、予定はどうでしょう?

  • 本牧トレーダー [#-] |
  • URL |
  • 2010 05/06 (Thu) 23:08
Re:

>本牧トレーダーさん

おはようございます。
おお~!ソフトウェア開発進んでおられるようですね。

ぜひ詳しいお話を聞きたいので
さっそくオフ会の予定を立てますね(笑)

昨日と今日とトレードが忙しいので週末に
コミュニティ掲示板に専用スレッドを立てます。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 05/07 (Fri) 06:48
  • Edit

私もシステムポートフォリオを組んでます。低ボラ相場は、標準偏差値でフィルタリングして、逃げてまーす。

  • takechan [#-] |
  • URL |
  • 2010 05/15 (Sat) 13:12
Re:私もシステムポートフォリオを

>takechanさん

私もできれば逃げたいです(笑)

低ボラでは手を出さないのが一番かもしれないですが、
それが長く続くと厳しいのと、低ボラ→ブレイクの機会損失が痛いので、
結局手を出してしまう羽目になってます。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 05/16 (Sun) 09:17
  • Edit
No Title

>低ボラ→ブレイクの機会損失が痛い

うーん、同じ悩み…。(><)

ATRや標準偏差を使うと、どうしても出遅れちゃうので、最近自作したシステムでは、サインが出たときのバー1本の長さ(胴体のみ)を低ボラフィルターにしたものがあるのですが、意外にうまくいきましたよ。

もちろん、ダマシはありますが…。

  • takechan [#-] |
  • URL |
  • 2010 05/16 (Sun) 21:53
Re:

>takechanさん

バー1本の長さの胴体のみですか、なるほどおもしろいアイデアですね。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 05/17 (Mon) 07:15
  • Edit
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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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