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移動平均クロス売買の検証(1)

テクニカルの本によく書かれている移動平均線のクロス買い。

例えば
5日の移動平均線が10日の移動平均線にクロスし上抜けたら買い

ってやつです。

ゴールデンクロスなんて呼んだりしますね。

逆に、
5日の移動平均線が10日の移動平均線にクロスし下抜けたら売り

デッドクロスです。


当然ですが、こんなので為替相場という巨大マーケット、
世界中の敏腕トレーダーがしのぎを削っている場に戦いを挑むなんて
無謀すぎるわけです。

どれくらい役に立たないものか検証してやろうと
ドル円の日足で最適パラメータを探してみました。

a日間の移動平均線がb日間の移動平均線にクロスして上抜けたら翌日成行き買い
c日間の移動平均線がd日間の移動平均線にクロスして下抜けたら翌日成行き売り


出てきた結果は・・・驚くべきものでした。


a=15 b=13
c=12 d=6

固定利食い幅=100pips
固定損切り幅=100pips

※ただしエントリー当日は利食い、損切りなし。

という最適化されたパラメータでのバックテストは
以下のとおり。


◆検証期間:1999年1月1日~2008年12月31日

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード回数:237

◆勝率:60.3%

◆累積損益:4650.93pips(スプレッド3pips、スワップ考慮済み)

◆1トレード当りの平均損益:19.62pips

◆PF(プロフィットファクター):1.53 (ロング 1.42 ショート 1.66)

◆PR(ペイオフレシオ):1.01

◆最大ドローダウン:631.62pips


資産曲線は下図のようになります。

システムトレード研究

※損益はポジション保有中の日々の終値で計算し表示しています。


さて、鋭い読者はすでにお気付きかと思います。

もう一度最適化されたパラメータに注目してください。

a日間の移動平均線がb日間の移動平均線にクロスして上抜けたら翌日成行き買い
c日間の移動平均線がd日間の移動平均線にクロスして下抜けたら翌日成行き売り

a=15 b=13
c=12 d=6

ですから、

15日間の移動平均線が13日間の移動平均線にクロスして上抜けたら翌日成行き買い
12日間の移動平均線が日間の移動平均線にクロスして下抜けたら翌日成行き売り

・・・つまり、

13日間の移動平均線が15日間の移動平均線にクロスして下抜けたら翌日成行き買い
6日間の移動平均線が12日間の移動平均線にクロスして上抜けたら翌日成行き売り

実はこのシステム、

ゴールデンクロスで売り、デッドクロスで買い

という通常とは逆の売買を行うルールだったのです。

さて、長くなってきたので続きは次回に。


   【FX システムトレード派はこちら

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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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