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アジア/欧州/NY 時間帯別の為替変動率

今回は基礎データの整理です。

時間によって為替の動き方が違うというのは多くの人が実感していることですが、
いったいどのように違うのかはっきり整理しておきたいと思います。

まず、1日24時間を大きく3つに分けてそれぞれ

①アジア時間(日本時間の6時~14時)
②欧州時間(日本時間の14時~22時)
③NY時間(日本時間の22時~6時)

とします。


2003年4月~2010年3月までのドル円のヒストリカルデータを使用し、
各時間帯でのレンジ(=高値と安値の差)を調べてみます。

具体的には8時間足チャートで各時間帯でのレンジを過去5400本分のバーについて調べます。


結果をまとめると以下のようになりました。

アジア(日本時間6時~14時)

平均レンジ 51.1pips
標準偏差  31.9pips

欧州(日本時間14時~22時)

平均レンジ 66.6pips
標準偏差  34.0pips

NY(日本時間22時~6時)

平均レンジ 64.3pips
標準偏差  38.0pips


平均値と標準偏差を表示しましたが、
レンジの分布は正規分布になっていないので参考程度にお考えください。

変動率 = レンジ ÷ 始値

として、各時間帯の変動率の頻度分布をグラフにしてやると下の図のようになります。

FXシステムトレード研究


X軸は変動率(%)でY軸は頻度(回)を表します。
グラフの右サイドに長いテイルが出てくる対数正規分布ですね。

グラフを見ると明らかにアジア時間での変動率が他2つに比べ低いことがわかります。
まあこれはわざわざグラフにしてみるまでもなく、日々実感できることなので
大きな発見ではありません。

一方欧州とNYを比較してみるとほとんど差はないものの
若干欧州(グラフ青)の方がNY(グラフ赤)より右側に寄っており、
少しだけ変動率が大きいということがわかります。

欧州がNYの変動率に等しい、もしくは若干大きいという特徴は
ドル円に限らずユーロ円やユーロドルなどでも見られます。

今回の時間区切りでは経済指標の発表がある21時半が
欧州時間に分類されているので、その影響があるのかもしれません。


 【FX システムトレード派はこちら


Comment

はじめまして

Phaiさん

はじめまして。「とあるMTの備忘秘録」を経由して、このブログを訪問させていただきました。

まだ、しっかり読んでいませんが、Phaiさんのブログは、とてもわかりやすく、勉強になります。

私は、takechanというニックネームで、以下の掲示板によく出入りしています。

http://t-commu.net/

初心者から専業トレーダーまでいろんな方が投稿していて、at home な感じです。

もし時間がありましたら、一度、遊びに来ていただけないでしょうか。

よろしくお願いします。

  • takechan [#Bzf5g9qY] |
  • URL |
  • 2010 04/26 (Mon) 10:26
  • Edit
Re:はじめまして

>takechanさん

コメントありがとうございます。

あいにく今はシステム作りに没頭している日が多く
あまり時間がとれないのですが、そのうち顔を出してみたいと思います。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 04/26 (Mon) 14:24
  • Edit
No Title

各時間帯の動きの特性を調べたいと思ってはいましたが、なかなかできずにいたところ、この記事はタイムリーです!参考にさせていただきます。

ところでヒストグラムは、きれいに対数正規分布になっていますね。この分布では平均値と最頻値が違うので注意しないといけないですね。

  • 本牧トレーダー [#-] |
  • URL |
  • 2010 04/26 (Mon) 21:32
Re:

>本牧トレーダーさん

今回の内容はシステム作りの作業中に出てきた副産物です。

やはり勝てるトレード戦略を探すには、
いろんな切り口から市場の特性を調べ、こうしたヒストグラムをいくつも見ていくしかないんでしょうね。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 04/26 (Mon) 23:24
  • Edit
No Title

そうですね、こうした研究をどれだけしたかが、いい戦略を見つけることができるかどうかだと思います。
そのためには、膨大なデータを総当りで検証していく必要がありますが、やはり人手では限界があるので、相関係数の算出や回帰分析を自動でできるプログラムでも作ろうかと思っているところです。

  • 本牧トレーダー [#-] |
  • URL |
  • 2010 04/28 (Wed) 08:47
Re:

私もそれを自動でやってくれるプログラムを書いて
TradeStation上で動かしたいんですがなかなか進んでいません。

ぜひRを活用して為替相場の歪みを発見してください。
そして次回のオフ会で発表してもらえるのを楽しみにしています(笑)

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 04/28 (Wed) 14:43
  • Edit
No Title

そうですね、この連休中にでも取りかかってみます。有意な結果が出ることを祈りつつ...

  • 本牧トレーダー [#-] |
  • URL |
  • 2010 04/29 (Thu) 08:03
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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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