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金利差を考慮したEURUSDシステム

前回紹介した1999年から1280回トレードのシステムにフィルターを加えたシステムです。


◆期間:1999年1月~2010年3月

◆対象通貨ペア:EURUSD

◆トレード数:1060

◆勝率:61.9%

◆獲得pips:18156.6pips(スプレッド3pips スワップ考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.48

◆PR(ペイオフレシオ):0.91

◆1トレードあたりの平均損益:17.1pips (標準偏差 121.4pips)

◆最大ドローダウン:1124pips

FXシステムトレード研究


いろいろ調べたところ、どうも金利差が影響している可能性が強かったため
金利差による売買条件を付加したところ、

【前回との比較】

トレード数は1280→1060に減少

平均損益は16.9→17.1と微小(+1.2%)に増加

標準偏差は144.1→121.4と減少(-15.8%)

という結果になりました。


1トレードの平均損益はほとんど変わらないですけど、
標準偏差は減少しています。

つまり、安定度が増したと言っていいと思います。

これは数値よりも前回と今回で2つの資産曲線を比較してみれば
見た目ではっきり違いが出てるわけですが、一応統計的な検証も
付け加えておきます。


まず前回と今回のトレード損益分布の分散が同じかどうかの検定です。

前回と今回で1トレードの損益について分散比をとると、

(144.1)^2 ÷ (121.4)^2 = 1.409

という計算結果になります。


エクセルの関数FINVを使用し以下の計算をします。

0.01=FINV(0.01,1279,1059)=1.147

この数値は先に計算した分散比より小さいので、
2つの分散が等しいとは言えないという結論になります。


次に、前回と今回の平均トレード損益に違いがあるかどうかの検定です。

分散が等しいと言えない場合のt検定はwelchの検定によって

t =(17.1-16.9)
    ÷power((144.1)^2/1280 +(121.4)^2/1060, 0.5) = 0.036

となり、t分布表から平均トレード損益に違いがあるとは言えないという結論になります。


参考: http://ja.wikipedia.org/wiki/T%E6%A4%9C%E5%AE%9A


【まとめ】

金利差を考慮した条件付加は出てきた結果だけ見ると、

1.平均トレード損益は変わらず

2.安定度増加(リスク低下)

と好ましい結果ですが、それに至る過程はあまり褒められたものではありません。

経験上、初期案でバックテストして後からダメなポイントを
見つけ出して修正するとカーブフィッティング一直線って感じですから(苦笑)


追記1
トレード損益分布の正規性検定は省略しました。

追記2
金利差データは過去の政策金利を使用しましたが
FFレート、EURIBORレートを使用したもので再検証したいと思ってます。

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Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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