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1999年から1280回トレードのシステム

今年の初めに久しぶりに手ごたえのある売買ルールを見つけ、
その最終テストに入っているのですが、どうも雲行きがあやしくなっています。

◆期間:1999年1月~2010年3月

◆対象通貨ペア:EURUSD

◆トレード数:1280

◆勝率:58.9%

◆獲得pips:21612.6pips(スプレッド3pips スワップ考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.39

◆PR(ペイオフレシオ):0.97

◆1トレードあたりの平均損益:16.9pips (標準偏差 144.1pips)

◆最大ドローダウン:2700pips

FXシステムトレード研究

システムのパラメータは1つ
シンプルかつサンプル数も多く、かなり期待できるはずなのですが、
上図の○で囲んであるように直近の資産曲線の伸びがいまひとつです。


1.2009年からのパフォーマンスが物足りない。

シンプルなだけに同じような手法が広まっている可能性はあります。
もしかしたら、賞味期限が切れてるものを見つけてしまったのかもしれません(苦笑)

2.既存のシステムとの相関

メインシステムの1つであるドル円のブレイクアウトシステムは
2010年に苦戦していますが、対象通貨の違うこのシステムも同様に苦戦しているので今のポートフォリオに組み込むことに消極的になってしまいます。

3.不調の原因は?

不調の原因がはっきり把握できていません。

さっき挙げたように単に賞味期限切れなのか、
あるいは別の要素が効いているのか?

・ボラティリティ

いまのところボラは関係ないという結論です。

・ファンダメンタルズ

ユーロのギリシャ問題やFF金利先物動向などいろいろ調べていますが、
はっきりしません。
少なくともギリシャは関係なさそうというのが現在の見解です。

・EUR/CHFへのスイス中銀の介入

唯一確認できている原因は介入の影響です。
これにより為替取引のフローに紛れが生じています。
ただしこれだけで全部が説明できるわけではありません。


  【FX システムトレード派はこちら

Comment

No Title

以前 OPBのパラメータいただいた者です。
私もトレンドフォロワーメインでしたが、2009年9月頃からどうも今ひとつ結果がぱっとしません。
最近感じることは 動意づいても、オプションによる防戦売り、防戦買いによって押し戻されてしまうことが多いように感じます。ブレークアウトでサポート、レジスタンスをブレークして100pipsも動いた後に、あっさり戻ってストップをつけるといった場面を何度も目にしました。
酷いときには50pips毎に設定されているオプションの上下を行ったり来たりといったこともあって、いままでの様な相場とはちょっと違うという印象を持っています。
全体としては方向性はあるんで、長期ブレークアウトは機能しているんですが、中期のスイング系はだめですね。
そのせいか、以前レンジ相場用につくってあった、30分足を利用したRSIとBBを組み合わせた単純な逆張りの短期トレードEAが異常なまでのPFを記録しています。
2008年等トレンドの出ていた相場ではとても使う気にもなれなかったやつですが、今は稼ぎ頭筆頭です。やっぱり一つのストラテジでは種々の相場に対応するのは難しいですね。
ただ、このEAの利益曲線にBBを入れてみると3σのラインにタッチしているのでもうそろそろ、このEAが下降線に入るような新しい相場展開(強いトレンド相場を希望!)がでてくるのではないかと予想しています。

  • きりり [#CCszt65c] |
  • URL |
  • 2010 04/09 (Fri) 16:35
  • Edit
Re:

>全体としては方向性はあるんで、長期ブレークアウトは機能しているんですが、中期のスイング系はだめですね。

そうですね。
私のシステムのいくつかを見てもそういった傾向はあります。

今回の記事で取り上げたシステムはブレイクアウトと全く関係ないはずなのですが、なぜかブレイクアウト系システムの資産増減と正の相関があるので困ってます。


>やっぱり一つのストラテジでは種々の相場に対応するのは難しいですね。

おっしゃる通りで、1つのストラテジーで全てがうまくいくというのはかなり難しいと思います。

レンジとトレンド、それぞれの相場状況に応じて
トレードスタイルをスイッチするようなストラテジーでも
結局対応できない部分が必ず出てきますね。

私は通常10個ほどストラテジーを同時に走らせているのですが、例えば今後3ヶ月でその10個のうちどのストラテジーがいい結果を残すのか全く予測できません。

今の私にできるのは、適度な数のストラテジーでポートフォリオを組んで未知の相場に備えるということくらいです。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 04/09 (Fri) 18:24
  • Edit
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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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