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EURUSDの移動平均線クロスでEURJPYを売買してみると

タイトルにあるようにEURUSDの移動平均線を使って、
EURJPYをトレードする
という売買システムを考えてみます。


ma1:X日間の移動平均(短い移動平均)
ma2:Y日間の移動平均(長い移動平均)

一般にはma1がma2を上にクロスした翌日に買い仕掛けを行いますが、
今回は

ma1がma2を上にクロスしたZ日後に買いエントリー

ma1がma2を下にクロスしたZ日後に売りエントリー

というようにクロスしてからのエントリーを何日か待つ
ルールに設定してみました。

※移動平均はEUR/USDのデータから計算します。

イグジットはシンプルにエントリーの翌日始値で成行き決済することにします。
ストップや利益目標はありません。

パラメータは3つ。
これを最適化してやると、X=4、Y=7、Z=5で以下のパフォーマンスが得られます。


◆対象通貨ペア EURJPY

◆検証期間 1999年1月1日~2010年2月28日

◆トレード数 429

◆勝率 55.0%

◆累積損益 3551.3pips(スプレッド4pips、スワップ考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター) 1.26

◆PR(ペイオフレシオ) 1.03

◆1トレードあたりの平均損益 8.3pips

◆最大ドローダウン 1097pips

FXシステムトレード研究


PFは1.26、ドローダウンも大きいのでさほど良いシステムとは言えませんが、
よく知られている移動平均クロスシステムの新しいアイデアになれば思い、
報告させていただきました。

紹介したシステムはトレードする対象通貨ペア(EURJPY)の移動平均ではなく、
その通貨ペアと関係の深いペア(EURUSD)の移動平均を売買シグナルとして
使用するのが特徴ですが、このアイデアは移動平均以外に適用してもおもしろいと思います。



【ちょっとお知らせ】
都内で小規模のシステムトレードの勉強会を開催する予定です。
当ブログのコミュニティに参加頂いている方はコミュニティ掲示板のスレッドをご覧ください。

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Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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