1. Top » 
  2. スポンサー広告 » 
  3. トレンドラインを引くな!? 過去の価格変動をできるだけ無視しろ!?
  4. システム設計 » 
  5. トレンドラインを引くな!? 過去の価格変動をできるだけ無視しろ!?

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
  • Genre:

トレンドラインを引くな!? 過去の価格変動をできるだけ無視しろ!?

「トレーディングシステムのアイデアはどう思いつくのですか?」

というご質問を頂きました。


私の売買戦略のアイデアは少し一般的ではないことは確かです。

今回はその話と直接関係があるかどうかわかりませんが、
こういうことはやらないというお話を少ししたいと思います。

あくまで私のやり方ですので、
これが正解というわけではありません。


◆ インディケータをやたら表示しない

移動平均1本くらいならまだいいですが、
RSI、ストキャスティックなどオシレータ系のインディケータを
たくさん並べて表示するなんてことはあまり意味のないことだ思います。

インディケータをたくさん(個人的には3つ以上)監視しないといけないような
システムは、それだけで過剰最適化の落とし穴に片足を突っ込んでいる状態です。

オシレータ系インディケータは人間の持つ感覚と相性が良いせいか、
一般的に好まれる傾向がありますが、こうした感覚を一旦捨て去ってみるのも
おもしろいかもしれません。


◆ チャートにトレンドラインやらフィボナッチなどの線をやたらと引かない

チャートにラインを引く数と、「後付け論的解説度合い」は比例すると思います。

簡単に言えば、

「それだけラインを引けばどこかのポイントにひっかかるだろ!」

っていう話です。

人間の感覚はアテにならないもので、
チャートとラインを眺めていると価格変動がかなりうまく説明できそうに
思えてきます。

しかし、頭の中で思い描いたアイデアをいざきちんとプログラム化してやると
それは予想以上に難しいことだとわかります。



◆ 価格変動の履歴を参照しない

過去の価格変動をできるだけ無視する売買ルールとは一体どんなものでしょうか?

例えばちょっと前に紹介したドル円のORB戦略では、
前日の値動きと当日の始値のみでエントリーとイグジットのルールが
表現できています。

参考: オープニングレンジブレイクアウト研究~ドル円の場合~

前々日の値動きやそれ以前の値動きはこの戦略と全く関係ないのです。

過去どんな動きをしてきたかという履歴をできるだけ不問とする
売買戦略は私のお気に入りの1つです。


システムが参照する過去の履歴をできるだけ減らしてみる。

特に短期トレード戦略においては、こうした試みが新しい発見を生むことがあります。

こうした売買戦略は移動平均やRSI、ストキャスティック、ADXやボリンジャーバンド
などよく知られているインディケータを使うのとは全く異質の売買ポイントを発見することが可能です。

「え~こんなところでエントリーするの?」

というようなポイントを見つけることができれば、
それは成功への第一歩かもしれません。


  【FX システムトレード派はこちら

Comment

No Title

人には、意思決定のプロセスが複雑なほうが、より「正しい」「高度な」判断ができる、という信仰(判断の質ではなく、量が結果に影響する、というオカルト)のようなものがあって、時として単純な意思決定プロセスのほうが優れている、ということを直観的に理解できないのかも知れませんね。

トレードはロケット工学ではなくて、不確実性のもとでの意思決定のゲーム(平たく言うとギャンブル)にすぎないのだから、マーケットの非効率(平たく言うと他のプレイヤーのミス)に対する単純にして十分な仮説があれば、複雑で高度な判断など本質的に必要なく、大雑把に正しいことができればいい(し、そもそも不確実なのだから、それしかできない)、というのが私の考えです。

むしろ、そんなに複雑な判断をいくつも必要とするということは、そもそもの仮説が十分に強くないということの裏返し、つまり大多数の他のプレイヤーと同じようなことをしている可能性が高い、というのが妥当な考えではないか、と思います。

要約すると、Phaiさんと同じような考え方、ということになりますが(笑)。

  • IwanaHelsinki [#-] |
  • URL |
  • 2010 03/09 (Tue) 20:22
コメントフォーム
このエントリへコメントを書く
(任意)
(任意)
(任意)
(必須) HTMLタグは使用できません
(任意) ID生成と編集に使用します

Page Top

Page Top

プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

最新記事
最新コメント
月別アーカイブ
カテゴリ
RSSリンクの表示
リンク
管理人に質問する

ハンドルネーム(必須):
メール(必須):
件名:
本文:

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。