1. Top » 
  2. スポンサー広告 » 
  3. なぜ作ったシステムがことごとく潰れるのか?
  4. システム設計 » 
  5. なぜ作ったシステムがことごとく潰れるのか?

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
  • Genre:

なぜ作ったシステムがことごとく潰れるのか?

1.フォワードテストをやっていない

フォワードテストは簡単に粗悪品を排除できる作業です。

フォワードテストをやったから絶対安心ということはありませんし、
テストをパスしたシステムでも潰れることはあります。

しかしそのこととフォワードテストをやらない理由とは無関係です。

まあ簡単に言えば、やらないよりはやった方が良いということですね。


2.良いパフォーマンスを求めすぎている

PF=2.0って私からすれば夢のシステムです。

スプレッドを引いてPF=1.5あれば御の字でしょう。
場合によってはPF=1.3でも十分使えるシステムだと言えます。

本当にそれが信頼できるのであれば、資金管理に工夫を凝らし
利益が大きくすることが可能です。

まずは地味でも本当に信頼できるシステムを作ることを目指しましょう。


3.バックテストのトレード数が少ない

統計的に意味のあるものを作らないとすぐにダメになってしまいます。

前回の記事にも書いたようにトレード数200程度はかなり危険です。

参考記事:
中値ラインシステム(システムトレード勝利の方程式から)
エクセルを使ってシステムの信頼度をチェックする方法

トレード数を増やすためにいくつもの売買ルールを複合させて
見栄え良くしている人をたまに見かけますが、
1つの売買ルールを5つ組み合わせてトレード数1000だと主張するのは間違いです。

まずは1つの売買ルールで400~500のサンプル数を目安にしてみましょう。


4.バックテストの期間が短い

「直近の値動きにフィットさせるため」というようなもっともらしい理由を
つけてバックテスト期間を短くとってませんか?

個人的にはどんなに短い足でも過去5年分のバックテスト期間は必要だと
思ってます。

もし、

・スキャルの逆張りロングで数pipsを狙うシステム(バックテスト期間:2006年円安イケイケ状態)
・5分足でトレンドフォローしまくるシステム(バックテスト期間:2008年の大荒れ期)

のようなシステムで十分なサンプル数があったとしても、
期間が短すぎて信用できないのがいい例です。


5.期待値マイナスのルールを無茶な資金管理で強引にプラスにしている

「ふむ、このシステムで7連敗することは過去に1度もないな。
よし、負けるごとに取引枚数を増やしてやればPFは2.5になるぞ・・・」

マーチンゲール法などは使わず、1枚ずつのトレードで期待値がプラスになるような
売買ルールを探すのが基本です。


  【FX システムトレード派はこちら

Comment

バックテストの期間・数

面白いブログですね。真面目に取り組んでいらっしゃる方のブログはなかなかないと思いますので、、

バックテストの期間・数の問題については、その長さ・多寡よりは、そのバックテスト対象期間に想定される相場のタイプが全て含まれているか否かが重要であると考えますがいかがでしょう?
上昇トレンド、下降トレンド、横ばいと高ボラティリティ、低ボラティリティの組み合わせ等など。
逆にバックテスト期間がどのようなタイプの相場であったのかを理解せずにいたとしたら、たとえ何十年、何百のトレード数を対象としたとしてもそれは十分では無いと考えています。
もちろん、それらが全て含まれているバックテストの期間であれば、短い期間でもいいということにはなりませんが、、

  • wizards7 [#-] |
  • URL |
  • 2010 01/26 (Tue) 19:26
No Title

4,5年ともなるとデータの入手が困難で、難しいですし、昔と今では値動きやボラティリティもだいぶ違うのではないでしょうか。
それでも必要と判断された理由はどのようなものなのでしょうか。
ご教示お願いします。

  • さとしぃ [#-] |
  • URL |
  • 2010 01/26 (Tue) 21:30
Re: バックテストの期間・数

>wizards7さん

おっしゃる通り、バックテスト期間のボラティリティには注意しないといけないですね。

主要通貨ペアの動きを現在からさかのぼってみると、

2009年 USDJPY:ボラ小+下降 EURSUD:ボラ小+上昇
2008年 全般:ボラ大+下降
2007年 USDJPY:ボラ大+下降 EURUSD:ボラ小+上昇
2006年 全般:ボラ小+じり上げ&横ばい
2005年 USDJPY:ボラ小+上昇 EURUSD:ボラ小+下落&横ばい

と過去5年間でだいたいのパターンを含んでおり、
ざっくり「最低5年」という表現を使用しました。

一般的にも5年くらいとれば、さまざまな変動パターンを網羅できそうですが、2002~2006年のユーロ円、豪ドル円では本格的な下げ相場がないというような事例もあるので注意を払っておくべきことだと思います。

参考:図で見る為替変動パターンの変化 
http://fxfxtrade.blog81.fc2.com/blog-entry-18.html

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 01/27 (Wed) 14:50
  • Edit
Re:

>さとしぃさん

お久しぶりです。

詳しくは知りませんが、MT4でも長期の分足ヒストリカルデータを無料で入手可能のようですし、
日足であればネット上でも過去10年分のデータを入手できるかと思います。

>昔と今では値動きやボラティリティもだいぶ違うのではないでしょうか。

今のボラティリティが今後も続くという保証がないので
過去にさかのぼって昔のボラティリティでも検証する必要があるわけです。

円相場のボラは2007年の後半から2008年終わりにかけて大きく跳ねました。
しかし2009年にはそのボラは一気に縮小しました。

それが原因で、例えば2009年開始時に直近2年間(2007、2008年)のデータでバックテストを行ったシステムが運用開始後の2009年以降はほとんど太刀打ちできないというような事態になったとしても、それは全く驚くことではありません。

システムが潰れる可能性をできるだけ下げるために
過去5年分(いろんなパターンの動きを含む)のバックテスト期間が必要だと主張したのは以上のような理由からです。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 01/27 (Wed) 14:54
  • Edit
No Title

価格の時系列データの定常性そのものが限りなく疑わしいという前提の上で(=統計データから分かることの限界を認めた上で)、なお、十分なサンプル量(トレード数)と、十分なテスト期間が必要だという意見には賛成です。

もっとも、中長期トレンドフォローなどの場合、勝ちトレードのポジション保持期間が非常に長いため、トレード回数はどうしても少なくなるので、レンジ・調整などの苦手な期間を乗り越えられる耐久性があると仮定できるのであれば、私の場合、5年でトレード数200回程度でも使っています。(それがいいのかどうかは分かりません)

つきつめて言えば、統計データによる定量的な分析は欠かせないものの、極論すれば、それは過去の、しかも、たった一つのサンプル経路に過ぎない(故に分かることはとても少ない)のであって、どちらかと言えば、そうした分析を参考にする価値があるだけの、堅牢で信頼するに足るルールになっていると仮定できるかどうか、という定性的な問題のほうが(実際に運用する上での心理面においても)大きいような気がします。

※理屈っぽくてすみません(笑)。

  • IwanaHelsinki [#-] |
  • URL |
  • 2010 02/12 (Fri) 03:10
Re:

>IwanaHelsinkiさん

IwanaHelsinkiさんのご質問は非常にレベルの高い心境でのものだととらえてます。(何度かメールをやりとりさせて頂いた上でそう思ってます)


トレーディングシステムを作るという作業は、
システマティックな部分と、裁量的というか職人技的な部分が同居しているとふと感じることがあります。

私としてはそうした裁量的な部分(あくまでシステム構築の段階での)を少しでも排除したいという思いがあるわけですが、その試みが絶対的に正しいのかどうかはわかりません。

ただ、「システムがことごとく潰れてしまうんですが」というレベルにおいては「じゃあ、こうこうこうしてみてはどうですか?」と定石的な指針を示すほかないでしょう。

そうするのが基本で、応用はその上での話になるからです。

私のスタンスは、
定性的なものを全部取り除けないことを認識しながらも、
定量的アプローチでできるところまでやってみる。
そんな感じでしょうか。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 02/12 (Fri) 12:11
  • Edit
コメントフォーム
このエントリへコメントを書く
(任意)
(任意)
(任意)
(必須) HTMLタグは使用できません
(任意) ID生成と編集に使用します

Page Top

Page Top

プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

最新記事
最新コメント
月別アーカイブ
カテゴリ
RSSリンクの表示
リンク
管理人に質問する

ハンドルネーム(必須):
メール(必須):
件名:
本文:

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。