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ORB・中期トレンドフォローシステム 2009年のパフォーマンス

遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。
2010年もよろしくお願いいたします。


さて今回は、以前紹介したORB(オープニングレンジブレイクアウト)戦略の
中期トレンドフォローシステムの話です。


2009年後半のドル円の売買は


FXシステムトレード研究


こんな感じになってます。


見た目にもトレンド転換のタイミングをバッチリとらえていて
自分でもびっくりしています。


バックテストでこのような結果が出たとしても、
別に取り立てて騒ぐほどのことではありませんが、
フォワードテストで上図のようにうまくいくとちょっと色気が出てきますね。


実際、2009年以前と以降の資産曲線は以下のように推移しています。

FXシステムトレード研究

対象通貨は、USD/JPY EUR/USDの2つです。

このシステムの売買ルール概要と1999年~2008年までのバックテスト結果は

→ オープニングレンジブレイクアウト戦略を使った中期トレンドフォローシステム


誤解のないよう言っておきますが、
私自身このシステムで実運用を行っているわけではありません。

理由はいろいろありますが、
2009年の段階ではもう少しフォワードテストの様子を見たい
ということだったのと、現在運用している別のシステムと相関が高いということです。

同じような資産曲線を描くシステムを多く運用することにあまりメリットを
感じられないので。

逆に言うと、資産曲線の相関が低いものだったら少々パフォーマンスに難がありそうでもポートフォリオの1つとして組み込みたいという考えを持ってます。


前回の記事にも書いたように、
希望者にはこの売買システムのパラメータを個別にメールでお知らせしています。

パラメータの申し込みをしたのに返信が来ないという方はお手数ですが
再度ご自身のメールアドレスを確認して

①このコメント欄に書き込むか、

②このブログ左下のメールフォームから申し込む

してください。


ただ1つ問題もあって、
TradeStationとMetaTraderで使用するヒストリカルデータの違いが原因で
私が出しているバックテストと全く同じ結果にはならないようです。

ですので、このシステムの考え方を知るだけで十分だという希望者の方に限定して
パラメータ数値をメールでお知らせ致します。

考え方さえ知ってしまえば、あとはパラメータを変えたりトレードする時間軸を
変えたり、いろいろ手を加えて自分だけのシステムを作ることが可能です。

そういった研究材料としてご使用ください。


  【FX システムトレード派はこちら



◆2010年10月1日追記

パラメータの公開を打ち切りました。
多数のご応募ありがとうございました。

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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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