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検証中のシステム 4通貨ペア対応のレンジブレイクアウト

【PhaiTest03】

FXシステムトレード研究


◆対象通貨ペア USDJPY EURJPY GBPUSD USDCHF

◆検証期間 1999年1月1日~2009年12月14日

◆トレード数 600

◆勝率 59.5%

◆累積損益 1,050,056円(スプレッド、スワップ考慮済み 1枚トレード時の円換算)

◆PF(プロフィットファクター) 1.49

◆PR(ペイオフレシオ) 1.01

◆1トレードあたりの平均損益 17.5pips

◆最大ドローダウン 142,441円(1枚トレード時の円換算)

◆コメント:

フィルタを入れたレンジブレイクアウトシステム。
パラメータはフィルターに2個、ブレイクポイント算出に1個、手仕舞いに2個。

パラメータ数は多くなってしまったが、4通貨ペアに対応。
(他にもEURUSDなどでもPF=1.3以上をマークしたが組み合わせの良いもの4つをチョイスした)

欠点は

① 1999年、2000年にほとんど稼げない

② 2007年も少しマイナス収支

となっているが、幸いこれらの年に稼げるシステムは手元に
いくつかあるのでさほど問題なし。

逆に今あるシステムが苦戦する時期に
このPhaiTest03がうまく機能してくれることを期待しています。

  【FX システムトレード派はこちら

Comment

テクニカル講座初級の部屋

始めまして。FX初心者です。いろんなサイトを拝見させて勉強しております。また時々お邪魔させていただきたいと思いました。

  • moto [#-] |
  • URL |
  • 2009 12/29 (Tue) 12:18
No Title

古い記事へのコメントですいません。

図や値は4通貨ペアの合成ということでしょうか?

  • IPA [#EGTCt1XI] |
  • URL |
  • 2010 12/22 (Wed) 20:34
  • Edit
Re:

>IPAさん

そうです。4通貨ペアの合成です。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 12/23 (Thu) 07:58
  • Edit
No Title

ありがとうございます。
お手数ですが、もうひとつ。

単純に割ると1通貨ペアでトレード数が150になりますが、これはサンプルとして少なくはないのでしょうか。
同条件でパラメーターも同じであれば合成後の合算値を対象とすればよい、という解釈でいいのでしょうか?

  • IPA [#EGTCt1XI] |
  • URL |
  • 2010 12/23 (Thu) 10:05
  • Edit
Re:

そうですね、サンプルが少なめなのでこのシステムは結局そのままホコリかぶってます(笑)
まあ成績(フォワードテスト)自体は悪くないんですが。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2010 12/23 (Thu) 14:28
  • Edit
No Title

そうですか…

合計数が"アリ"のほうを期待して、その視点で検証してみようかと思ってましたが諦めます。

  • IPA [#EGTCt1XI] |
  • URL |
  • 2010 12/24 (Fri) 10:02
  • Edit
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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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