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ORB戦略によるトレーディングシステム構築例

オープニングレンジブレイクアウト(ORB)戦略では
抜け幅としての代表例として、

①TrueRange(あるいは単にRange)のX日平均 のY倍
②X日間の高値とX日間の安値の差 のY倍
③(High - Open)と(Open - Low)の2つのうち小さい方の値のX日平均 のY倍

といったもの使用します。

※参考過去記事:オープニングレンジブレイクアウト戦略のバリエーション


例えば①のTrueRangeのX日平均というのはつまりATRのことです。

一般的には決済ルールATRストップとして同じ概念が使われていることが
わかります。

つまり、ある1つのORB戦略は、
ATRストップのイグジットポイントでエントリーする戦略
というふうにも読みとらえることができます。

またこの戦略はATRを何倍かしてそれを抜け幅とするのですが、
何倍するか?という部分についての自由度はほとんど無限に
あります。

いま、

抜け幅 = Y×ATR

ATRのY倍を抜け幅の計算に使用しています。

この考えを拡張して、

抜け幅 = Y0 + Y1×ATR + Y2×(ATR^2)

というような2次関数的な形式を試してみたらどうなるでしょう?

ネタ元はこちら


このままでは抜け幅のオーダーがそろっていないので以下のような形で
ノーマライズしておきます。

抜け幅 = ATRL × [Y0 + Y1×(ATRS/ATRL) 
                 + Y2×Power(ATRS/ATRL,2)]

ATRL:TrueRangeの長期間平均値
ATRS:TrueRangeの短期間平均値

L:ATRLを算出する期間
S:ATRSを算出する期間

抜け幅を決めるパラメータはY0,Y1,Y2,L,Sの5つと多くなりましたが、
とりあえず目をつぶって先に進めます。

今回検証したORB戦略をまとめると以下のようになります。

(1)基準値

始値を使用します。

(2)抜け幅

上で説明した計算式で決定されます。

(3)フィルタ

今回は前述したパラメータLを使用し、

終値がL日移動平均より上にあれば買いエントリーのみ
L日移動平均よりも下にあれば売りエントリーのみ

という条件を付加します。

(4)手仕舞い

エントリー日よりZ日経過した始値で成行き決済を行います。

※参考過去記事:オープニングレンジブレイクアウト戦略のバリエーション


相性に良いドル円に対し、システムのパラメータを最適化してやると
以下のようなバックテストが出てきます。

◆対象通貨ペア USDJPY

◆検証期間 1999年1月1日~2009年11月27日

◆トレード数 458

◆勝率 57.0%

◆累積損益 7341.85pips(スプレッド3pips、スワップ考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター) 1.62

◆PR(ペイオフレシオ) 1.22

◆1トレードあたりの平均損益 16.0pips

◆最大ドローダウン 826.7pips

FXシステムトレード研究


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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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