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ドル円移動平均線クロス売買システムの経過検証

検証と言えるほど大袈裟なものでもないんですが、
今年の2月24日の記事「移動平均クロス売買の検証(2)」に書いた移動平均線クロス売買の経過を見てみましょう。

まずはおさらい。

売買ルールは、

(1)移動平均線13日が15日とデッドクロスした翌日に成行き買い

(2)移動平均線6日が12日とゴールデンクロスした翌日に成行き売り

(3)固定利食い幅、固定損切り幅ともに100pips(エントリー日は例外)

というものでした。


一般的に移動平均クロスの売買戦略はトレンドフォローなんですが、
このシステムはゴールデンクロスで売り仕掛けを行い、
デッドクロスで買い仕掛けを行うという通常とは逆のことをやってるわけで
結果的にそれが逆張りになっています。


かなり適当な作りになっているので、ほとんど通用しないシステムだろうと
予想してましたが、それからの経過はどうなったでしょう?

◆検証期間:2009年1月1日~2009年11月13日

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード回数:19

◆勝率:42.1%

◆PF(プロフィットファクター):0.98

FXシステムトレード研究



PFは1を切っており、予想通りパッとしない成績です。

ちょっとシステムトレードに精通している人なら、結果を見るまでもなく
ほぼ予想できたことでしょう。


バックテストにおいて、

・トレード回数 200回

・PF 1.5

・パラメータ数 6

・1通貨のみ対応

というような条件のシステムには
ほとんど信頼度はないと言ってもいいかもしれません。

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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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