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ドル円、大陰線安値引けの翌日は上がる?

最初に断っておきますが、
これは完成されたトレーディングシステムではなく、
あくまでもシステムの原型を探る段階のお話です。


タイトルのあるように、

ドル円のローソク足が大陰線で、かつ安値近辺で引けた翌日に買う

という戦略を試したらどうなるか?

FXシステムトレード研究

仮にこのような短期逆張り戦略のアイデアを思いついたとします。

※一般には大陰線の安値引けは相場の弱気なサインをされますが
※ここでは逆にそれを買いのサインとして捉えてみようということ。


さて、もっと具体的にルール作りに入りましょう。

未定義な部分を数式で書き直し、完全に定義されたルールにするのです。

ここでは「大陰線」「安値近辺」が未定義な言葉として使われてます。

-大陰線とは 陰線のうち比較的実体の長いものです-

googleで検索すると、このように出てきます。

ローソク足の実体は始値と終値の差で定義されておりこれはOK。
問題は「比較的」という言葉ですね。

ひとまずこの「比較的」という言葉を「Xpips以上」に変え、

ドル円の(始値-終値)がXpips以上

というルールにしてみます。


残りは、「安値近辺」です。

これも(終値-安値)がYpips以下で表現できます。

決済はエントリーの翌日として、まとめると、

(1)ドル円の(始値-終値)がXpips以上で
(2)(終値-安値)がYpips以下の場合、
(3)翌日に成行き買いを行い、翌々日に成行き決済を行う。

というルールになります。

パラメータはXとYの2つ。

これを動かして最適化してみると

X=60pips Y=20pips

のとき以下のようなバックテスト結果が得られます。


[陰線の実体が60pips以上で下ヒゲが20pips以下の
ローソク足が出たら翌日成行き買い、翌々日決済]

◆検証期間:1999年1月1日~2009年10月30日

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:181

◆累積損益:3284.1pips(スプレッド3pips、スワップ考慮済み)

◆1トレード当りの平均損益:18.14pips

◆勝率:61.9%

◆PF(プロフィットファクター):1.84

◆PR(ペイオフレシオ):1.13

FXシステムトレード研究


この売買戦略は、ドル円にしか通用しません。

正確に言うと、ドル円にしか通用してこなかったというべきしょうか。

ルールのパラメータXpips、Ypipsはドル円用に設定したものなので
これをX%、Y%というふうに割合にして一般性を高めるのが常套手段の1つです。

他にも平均レンジを使って通常よりも実体の長い陰線を
拾い上げてみてもおもしろいでしょう。

エントリーした翌日に決済するのではなく、何日か保有するという手も考えられます。
あと、暴落時の保険的なストップも追加しておく必要がありますね。

ここからのカスタマイズは興味のある方に任せることにします。


追伸

実は昨日10月29日はこの大陰線の安値引けルールに該当した日でした。
午前中ドル円は売りに押されましたが、夜になってから反転。
始値から1円近く上昇して引けました。


  【FX システムトレード派はこちら

Comment

日足の定義

はじめまして。

 為替だと24時間なので、日足という考えがうまく当てはまるかは要検証ですね。
(日足として意識する参加者がドル円には多いのかな?なんて推測も。。。)

私のシステムでも、円が絡む通過ペアのみ機能するシステムもありますので。。。

  • サルサで猿さ [#Z4sqfUUM] |
  • URL |
  • 2009 10/30 (Fri) 09:59
  • Edit
はじめまして

いつも大変興味深く拝見しております。

私の理解が間違っていたらすみません。
昨日(2日)もこの大陰線の法則に当てはまる日という理解で合っているでしょうか?

法則通り、ドル円は上がりましたね!

昨日の朝は、CTI破たんのニュースのせいか、
窓あけで始まりもう絶対下げだと思っていたのですが、
Phai様のブログを思い出して助かりました。
ありがとうございます!

これからも陰ながら応援しています。

  • 勘太郎 [#z1uogJ6Q] |
  • URL |
  • 2009 11/03 (Tue) 14:17
  • Edit
やっぱりね

先日,ドル/円が棒に下げた直後にchartを見て,これは反動でupするに違いないと思いつき,直ぐ買いを入れたところ,利益が出ました. これをsystem にしてみようと思っておりましたところ,偶然このエントリを見つけ,やっぱり同じようなideaをお持ちの方がおいでになったな,と,嬉しくもあり,残念(先を越されて)にも思いました.

  • 小田 道隆 [#-] |
  • URL |
  • 2010 04/05 (Mon) 17:11
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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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