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なぜトレンドフォロー?

テクニカル手法は大体2つの方法に分類できます。

1.順張り(トレンドフォロー)
2.逆張り(カウンタートレンド)


私は断然順張り派なわけですが、
逆張りが全然ダメということはありません。

トレーディングシステムを複数運用する際には
順張りのメインシステムを補完するように逆張りシステムを
組み合わせたりします。

ただあくまでメインは順張り。

なぜ?



それは、大きなトレンドが発生したとき「必ず勝てる」手法だからです。

必勝という言葉は誤解を招く危険がありますが、
もちろんここでは大きなトレンドが発生すればという条件付きです。

トレンドが発生して価格が長きにわたって上昇(下降)していく過程において、
必ず直近の高値を超えていくわけです。

例えばチャネルブレイクアウトのように
○日間の高値更新で買いというルールさえあれば、
長期の上昇トレンドに必ず乗っかることが可能となります。

もちろん下降トレンドも同様です。

上でも下でも、とにかく大きなトレンドさえ発生すれば、
順張りでそのトレンドを逃すことはありません。


これに対し、逆張りは一本調子の価格上昇に置いていかれるという
リスクがあります。

逆張りが得意とするレンジ相場においても、
必ず勝てるとは言い切れません。

RSIが30以下で買いエントリーと決めていたとしても、
RSIが32で相場反転なんてこともあるでしょう。
あるいは30を切って、さらにオーバーシュートしてロスカットレベルを割ってしまった後にレンジに収束するということもあります。


少々強引な言い方をすれば、

○順張り=どんなトレンドでも勝てる

に対し、

○逆張り≠どんなレンジでも勝てる

ということになります(細かい反論は無視で)。

例えば買いエントリーが20日間の高値更新なのか、
25日間の高値更新なのかの違いによって、大きなトレンドを取り損ねる
という可能性は低いでしょう。
(もちろん利益幅は変わってきますが)

一方RSIの値が30以下で買いエントリーなのか、
25以下で買いエントリーなのかの違いで取れたり取れなかったりすることは
よくありがちです。

こうして考えてみると、
逆張りシステムは、順張りシステムよりも
パラメータのオーバーフィッティング(過剰最適化)のリスクが高いということに
気付きます。

私が逆張りよりも順張りを好む理由は上記のような
トレーディングシステム構築の注意点も考えてのことです。


   【FX システムトレード派はこちら

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  • 2013 03/29 (Fri) 04:43
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プロフィール

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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