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チャネル日数を可変にしたチャネルブレイクアウト

このブログでかなり前にチャネルブレイクアウトについての記事を書きました。

→ チャネルブレイクアウト研究 ドル円の場合

記事では、

1.チャネルブレイクアウト(20日、5日)はドル円相場で比較的うまく機能する

2.ただし、低ボラティリティ時期をいかに克服するかが鍵

と結んでいます。

そこで今回は、紹介したチャネルブレイクアウト(20日、5日)
がその後どうなったか追跡調査してみます。


検証1: チャネルブレイクアウト(20,5)

◆検証期間:2009年1月1日~2009年10月16日

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:10

◆勝率:30%

◆PF(プロフィットファクター):0.78


低ボラティリティの影響か、PFは1を切りマイナス収支となっています。


このブレイクアウトシステムを一部改良して、
パラメータのチャネル日数を可変にしてみます。


[チャネルブレイクアウト 可変型]

(1)N日間の高値(安値)を更新したら、買い(売り)エントリー。

(2)5日間の高値(安値)を更新したら、売り(買い)建て玉を手仕舞い。

(3)Nは基本日数を20日とし、平均レンジの大きさによって以下のように変動する。

※ レンジの定義は(高値-安値)です。

まず5日間の平均レンジを計算し、これをarとします。
前日のarが前々日のarに比べ、5%大きい場合
チャネル日数は(基本日数+1)=21日とします。
同様に10%大きいときは22日、15%のときは23日。
逆に小さいときも同様で、
5%小さいときは(基本日数-1)=19日、10%小さいときは18日とします。

つまり変動幅に連動して5%刻みでチャンネル日数を増減させているわけです。
チャネル日数は基本日数となる20日を中心に上下します。

ここ1年間のドル円では最小値は16日、最大値は29日となっており、
相場に急激な変化がない限りほぼ基本日数の20日前後に留まることが多い傾向があります。

このように平均レンジによってチャネル日数を変えてみるとどうなるでしょう?

検証2:可変チャネルブレイクアウト(N,5)

◆検証期間:2009年1月1日~2009年10月16日

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:10

◆勝率:30%

◆PF(プロフィットファクター):1.24

トレード数も勝率も「検証1」と同じですが、PFは1.24と良化しました

不思議ですね。
つまりこれ、トレードの勝ち負けは変わらず、
エントリーやイグジットのタイミングが少し改良されているわけです。


1999年からのバックテストでは以下のようになります。

検証3:可変チャネルブレイクアウト(N,5)

◆検証期間:1999年1月1日~2009年10月16日

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:153

◆勝率:47.1%

◆PF(プロフィットファクター):1.39


今回検証した可変チャネルブレイクアウト、実はこのブログを始める前の
2008年までのデータですでに検証をしていたのですが、その時点ではあまり
効果を確認できませんでした。

しかしこの2009年の低ボラティリティの期間において2つの差が少し開いている
ことが判明したので今回このブログで紹介してみます。


ちなみにチャネル日数を相場状況によって変える効果は、
ドル円相場だけではなく、ユーロドル相場にも見られます。


検証4:チャネルブレイクアウト(20,5)

◆検証期間:1999年1月1日~2009年10月16日

◆対象通貨ペア:EURUSD

◆トレード数:153

◆勝率:43.8%

◆PF(プロフィットファクター):1.25


検証5:可変チャネルブレイクアウト(N,5)

◆検証期間:1999年1月1日~2009年10月16日

◆対象通貨ペア:EURUSD

◆トレード数:150

◆勝率:45.3%

◆PF(プロフィットファクター):1.39


   【FX システムトレード派はこちら

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Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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