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為替における曜日効果

今回の話は、為替におけるアノマリー効果、
特に「曜日効果」についてです。

簡単に言うと、曜日効果とは

-月曜日はドルが買われやすい

といった類の傾向のことです。


しかしいくらなんでも曜日だけで売買戦略を決めるのは
少し乱暴すぎるようで、過去10年間のデータで検証してみても
実運用に耐えられそうなものは見つかりませんでした。

そこで曜日という条件にさらに1つシンプルな条件を追加し、
検証してみるとどうなるでしょう?

以下は1年くらい前から曜日効果に着目したシステム
のテスト、考察をくりかえしていて得た結論です。

(1)曜日+α というシンプルな条件で
簡単にシステムが作れてしまう。

(2)なぜその曜日に上がりやすい(下がりやすい)のか
説明しようとするとこじつけに近くなる。

(3)きちんとした手順を踏まえて構築した売買ルールは
現にその後も機能している。


例えば、

火曜日に条件Aの下ではユーロが買われやすい

月曜日に条件Bの下ではドルが売られやすい

これらは半年以上前に10年間のバックテストの結果出てきた
傾向ですが、その後もちゃんと機能し続けている傾向です。

興味のある方は研究してみてください。

Comment

曜日効果

…曜日効果ですか。
 アノマリーとして、裁量トレードをしている時には頭の片隅においていますが、条件を付けて検証した事はありませんでした。
 おもしろそうなネタなので、時間が出来たらちょっといじってみたいと思います。

  • うっぴー [#-] |
  • URL |
  • 2009 09/17 (Thu) 10:24
No Title

条件付きとはおもしろいアイデアですね。
勉強になりました。
ありがとうございます。

  • saru999 [#l0yaxqJ6] |
  • URL |
  • 2010 06/09 (Wed) 22:09
  • Edit
No Title

しつこくてすみません。こっちにも質問させてください。

しかしいくらなんでも曜日だけで売買戦略を決めるのは
少し乱暴すぎるようで、

とおっしゃってますが、
その根拠を教えてください。

私には、いわゆるこのようなアノマリー戦略と、そうじゃない戦略の違いが
論理的に説明できません。


  • hg [#-] |
  • URL |
  • 2011 08/01 (Mon) 02:52
No Title

補足です。

こじつけの説明とそうじゃない説明の違いを、あわせて教えてください。

  • hg [#-] |
  • URL |
  • 2011 08/01 (Mon) 02:55
Re:

> hgさん

曜日だけではバックテストすらパスをしないという意味で乱暴と書きました。

アノマリー戦略とそうでない戦略の違いについてのご質問の意図はよくわかります。
アノマリーは、主に価格データ以外の要因を見い出すものとして分類上捉えてますが、基本的にはアノマリーとそうでない戦略の間に大きな違いはないと考えています。

こじつけかどうか、なぜその戦略が機能するのか、という問題は、その売買ルールがストーリーとして論理的かどうかをチェックすることである程度解消できると思います。
戦略の種類にも依りますが、他市場でも通用する、長期間機能してきた、といった要因でも間接的にこじつけの危険性を低下させることができるのではないかと考えています。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 08/01 (Mon) 12:07
  • Edit
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Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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