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非線形移動平均のまとめ

MESAでお馴染みのJohn Ehlersのサイトに非線形移動平均をまとめたレジュメが載ってます。


◆ KAMA (Kaufman Adaptive Moving Average)
◆ VIDYA (Variable Index Dynamic Average)
◆ MAMA (MESA Adaptive Moving Average)
◆ Ehlers Filter
◆ Median Filter
◆ Median-MA Difference Filter
◆ FRAMA (Fractal Adaptive Moving Average)
◆ Nonlinear Laguerre Filter

ファイルは、それぞれのインディケータのソースコード付き。
(EasyLanguageですが、MTを使える人なら解読可能だと思います)

Ehlersを聞いたことがない人には何これ?って感じのインディケータ
が多いのではないでしょうか?

例えばVIDYAは価格の短期間標準偏差と中期間標準偏差の値について
比率をとり、それをEMAの計算の重みとして使用します。

これにより、このインディケータは
ボラティリティが高いときは、価格に敏感に反応し、
ボラティリティが低いときは、あまり反応しなくなるという特徴を持ちます。

内容は英語ですが、
上記8つのインディケータの中で、最も価格変動への反応が早いもの
あるいは最も「ダマシ」が生じにくいもの、などの特徴もわかりやすくまとめて
あります。
ehlers_indicators


単純移動平均だけではどうも・・・と煮詰まっている人は
ちょっと新しい世界をのぞいてみてはいかがでしょう?

⇒ https://mesasoftware.com/seminars.htm
ページ中段のTRADESTATION WORLD 05(PowerPointファイル)をダウンロード。


FX システムトレード派はこちら


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Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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