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移動平均からの乖離率を使った逆張り戦略

逆張り戦略の代表例の1つに移動平均からの乖離率があります。

トレンドフォローメインの私はほとんど使わない指標ですが、
食わず嫌いせずにその戦略の可能性を調べてみようと思います。


乖離率は以下の式で計算されます。

乖離率 = 100 ×(終値 - 移動平均値) / 移動平均値


エントリールールを構成するパラメータは、

①移動平均線の期間: L
②乖離率の閾値 k: 値がいくら以上(いくら以下)になったらエントリーするか

の2つです。

手仕舞いについては自由度があります。

今回はシンプルに

エントリーからN日後の始値で成行き決済

というふうに設定しておきます。

これで全パラメータ数は3つ。
シンプルさという点で許容範囲と言えるでしょう。

このようなルール構成の下、様々な通貨ペアで
検証したのですが、なかなか良い結果は出てきません。

これまで調べた中でバックテストが最も良かったものは、

○通貨ペア: USDJPY USDCHF
○売買方向: 売りのみ
○移動平均の期間L: 5
○乖離率の閾値k: 1%
○手仕舞いN: 4

というものでした。

(補足1)
終値が5日間の移動平均線から1%以上乖離したら、
翌日成行きで売りエントリーを行う。
エントリーは乖離率が1%未満→1%以上になった翌日のみ行う。

(補足2)
手仕舞いについて、例えばエントリー日が
12日だった場合、13、14、15と4営業日経過した後16日の始値で決済。



◆検証期間:1999年1月1日~2009年6月30日

◆通貨ペア:USDJPY USDCHF

◆トレード数: 218

◆勝率: 58.3%

◆累積損益: 4699.4 pips (スプレッド スワップ考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター): 1.52

◆PR(ペイオフレシオ): 1.09

◆最大ドローダウン: -795.1 pips

FXシステムトレード研究


このシステムがすぐ実戦に役立つかどうかは微妙です。
ルールはシンプルですが、トレード数の問題など
システムとして満足すべきポイントを欠いていることも確かです。

乖離率に興味がある人はこれを参考に掘り下げてみてください。
もっといいものを発見できるかもしれません。


  【FX システムトレード派はこちら


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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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