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チャネルブレイクアウト研究 ユーロ円の場合

前回チャネルブレイクアウトが過去10年間のドル円相場において
ある程度通用するということを確認しました。

チャンネルブレイクアウト研究ドル円の場合

ではユーロ円だと?

ということで今回はクロス円の代表例としてユーロ円で
チャネルブレイクアウトシステムを作ってみます。

チャネルブレイクアウト:
過去○日の高値(安値)更新で新規ロング(ショート)

まずは前回と同じように

・20日間の高値、安値更新でエントリー
・5日間の安値、高値更新で手仕舞い


という売買ルールで検証してみます。

◆検証期間:1999年1月1日~2008年12月31日

◆対象通貨ペア:EURJPY

◆トレード回数:151

◆勝率:37.1%

◆累積損益:-1806.37pips(スプレッド4pips、スワップ考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):0.88

とかなり悪い結果が出てきました。


これでは全く話にならないのでパラメータを変えてみます。

a日間の高値更新エントリー
b日間の安値更新エントリー
c日間の高値更新手仕舞い
d日間の安値更新手仕舞い

4つのパラメータをそれぞれ

a,b:10~40まで5刻み
c,d:3~10まで1刻み

で動かし得られる最適化パラメータは、

20日間の高値更新エントリー
40日間の安値更新エントリー
10日間の高値更新手仕舞い
10日間の安値更新手仕舞い


でした。

さて気になるこのときのパフォーマンスは以下のようになります。

◆検証期間:1999年1月1日~2008年12月31日

◆対象通貨ペア:EURJPY

◆トレード回数:90

◆勝率:41.1%

◆累積損益:2520.93pips(スプレッド4pips、スワップ考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.22

最初のやつに比べいくらかパフォーマンスアップしたものの
以前PFは1.2とさみしい数字です。

下の資産曲線を見てもわかるとおり、
とてもじゃないけど長期で安定的に稼げるシステムとは言えません。

fxシステムトレード研究


今回はユーロ円を例として検証しましたが、
ポンド円や豪ドル円など他のクロス円についてもほぼ同じような
結果が出てきます。


【今日の結論】

ユーロ円に代表されるクロス円にチャネルブレイクアウトは
通用しない。(少なくとも日足レベルでは)


   【FX システムトレード派はこちら

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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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