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システムトレードで長期トレードはアリか?

ここ2ヶ月ほどくらいでしょうか。
為替相場のボラティリティは減少の一途をたどっています。

この時期どうしてもトレンドフォローは苦戦します。

私が運用しているドル円のトレンドフォローシステムも
ドローダウン中です。

なんとか他通貨のデイトレシステムやトレンドフォローに助けられ
なんとか収益をキープしている状態ですが、これがこのまま長く続くのは
カンベンしてほしいところです。

さて、ボラティリティが小さくなって安定的な相場が続いている今、
キャリートレードの復活を考慮すべき時期なのかもしれません。

比較的金利差の大きいAUD/JPYやAUD/USDのロングを長期保有する戦略
はその性質上トレード数が少なくなりがちなため、システムトレード
として扱いづらいのが問題です。

システムトレードはトレード数の稼げる短期トレード
が基本となりますから。

しかし、その戦略が有効である理由がはっきりしており、
最低限の検証に足るサンプル数があるなら、その戦略を今実践している
戦略の1つに加えるのも面白いと思います。

・トレンドフォロー戦略
・カウンタートレンド戦略
・Buy & Hold型 長期トレード戦略

こんな形の複合戦略でお互いの弱点を補うようなシステム群を
構築できればベストですね。

まあ、まだ思いつきの域を出ないアイデアですが、
例えば豪ドル円なんかはボラティリティのみ見て(上げ下げは無視)
トレードしてもうまくいく傾向があるようです。

Comment

どこから始めればよいでしょうか?

はじめまして、Risk_Freeと申します。

かなり前の記事のコメントとなってしまい恐縮です。
キャリートレードをシステムで行おうと考えています。
(過去に裁量で豪ドル円のトレードをし暴落に巻き込まれ、痛い目にあった経験があるため、
 何とかシステムでできないかと模索中です。)

この記事の中で
「例えば豪ドル円なんかはボラティリティのみ見て(上げ下げは無視)
トレードしてもうまくいく傾向があるようです。」

とありますが、「ボラティリティ」と聞いて私が思いつく範囲では

①AUDJPY、AUDUSDの標準偏差ボラティリティ(いわゆるヒストリカルボラティリティ)
②VIX指数
があります。

ここから検証を始めれば問題ないでしょうか?

  • Risk_Free [#NxUepmcg] |
  • URL |
  • 2011 12/03 (Sat) 16:30
  • Edit
Re:どこから始めればよいでしょうか?

ヒストリカルボラティリティ、VIXなどから検証されるのがいいと思います。
昔のことなのでよく覚えていないのですが、エントリーはロングのみでショートは機能しにくい傾向があったと記憶してます。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 12/04 (Sun) 07:59
  • Edit
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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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