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トレード数を考慮したシステムの性能指標PRR(悲観的リターンレシオ)

トレーディングシステムの性能を表す指標
としてPF(プロフィットファクター)は有名ですが、
ラルフビンスが提唱するPRR(悲観的リターンレシオ)
さほど知られていません。


PF=総利益÷総損失
で定義されており、その式の中にトレード数は含まれません。

それに対し、PRRはトレード数も考慮した指標です。

W:勝ちトレード数
L:負けトレード数
AW:平均勝ちトレード額
AL:平均負けトレード額
T:トレード数

PRR = { ((W - √W)/T)*AW }/ { ((L + √L)/T)*AL }


※『投資家のためのマネーマネジメント』より引用
FXシステムトレード研究




ちなみに上の式は書籍に紹介されている通り忠実に書いたものですが、
よく見ると計算結果のみを出すにあたっては式内のTはなくても良いことがわかります。


PRRは同じPF値を示すシステムの中で、
よりトレード数を多いものを高評価します。

(例1)トレード数が100

W=64
L=36
AW=50pips
LW=50pips
T=100

のとき、

PF = 1.78
PRR = 1.33


(例2)トレード数が1000

W=640
L=360
AW=50pips
LW=50pips
T=1000

のとき、

PF = 1.78
PRR =1.62

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Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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