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HL(High Low)ブレイクアウトシステム

ニッセイ基礎研究所のレポートの中に
システムトレードのストラテジーを解説したものがあります。

モデル系ファンドのテクニカル売買と為替レートの変化

参考 → http://www.nli-research.co.jp/report/shoho/2004/Vol35/syo0412a.pdf

このレポートは2004年に書かれたものですが、
今回は、そのレポートの最後の方に載っている
HL(High Low)ブレイクアウトシステムを紹介し、そのシステムが
4年半経った今もまだ通用しているのか検証してみます。


HL(High Low)ブレイクアウトシステムの売買ルールは以下の通りです。

◆エントリー

40日間の高値を上抜けたとき買い
40日間の安値を下抜けたとき売り

◆手仕舞い

日間の安値の1pip下に買いポジションのストップ
日間の高値の1pip上に売りポジションのストップ

は以下のように計算

 = 20×(過去N日間のレンジ) / (過去N日間の日次レンジの合計)

ただし、N=21で、は1~20までの整数


エントリーは有名なチャネルブレイクアウトです。
手仕舞いの部分では、相場状況によって可変なLook-Back期間:を導入しています。

この狙いはトレンドが強く出ているときは手仕舞いを遅く、
トレンドが弱いときには手仕舞いを早くすることです。

さて、ではこのシステムの検証を行ってみます。

◆対象通貨ペア:USDJPY
◆検証期間:1999年1月1日~2009年5月30日
◆トレード数:101
◆勝率:41.6%
◆PF(プロフィットファクター):1.39
◆PR(ペイオフレシオ):1.95
◆最大ドローダウン:-1489pips

ちなみにレポートが書かれた後の2005年以降の実績は、

◆検証期間:2005年1月1日~2009年5月30日
◆トレード数:43
◆勝率:44.2%
◆PF(プロフィットファクター):1.30
◆PR(ペイオフレシオ):1.64

とまずまずです。

さらに通貨ペアを変えてユーロドルに対して検証してみました。

◆対象通貨ペア:EURUSD
◆検証期間:1999年1月1日~2009年5月30日
◆トレード数:104
◆勝率:45.2%
◆PF(プロフィットファクター):1.50
◆PR(ペイオフレシオ):1.81
◆最大ドローダウン:-1359pips


同様に2005年以降の実績は、

◆検証期間:2005年1月1日~2009年5月30日
◆トレード数:42
◆勝率:38.6%
◆PF(プロフィットファクター):1.42
◆PR(ペイオフレシオ):2.25

となっています。

中期トレンドフォロー型のせいか、収益の安定性は乏しいですが、
システムが機能不全に陥るようなこともなく、地味ながらも4年半経った今でも
ちゃんと収益を上げているというのは素晴らしいこと
だと思います。


このブレイクアウト戦略で特に目を引くのが
手仕舞いルールに使用した相場状況に応じてアダブティブに期間を変える変数
の存在でしょう。

もう一度の計算式を書いておきます。

 = 20×(過去N日間のレンジ) / (過去N日間の日次レンジの合計)

こういったアイデアは、様々な場面で応用することができます。

今回の例では手仕舞いに使用していますが、エントリーに使用することも
もちろん考えられます。
少しアレンジを加え、RSIやストキャスティックの期間に使用しても面白いかもしれません。


   【FX システムトレード派はこちら

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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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