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検証中のシステム、フォワードテスト報告

以前に紹介した検証中のシステム【PhaiTest01】
ユーロ円日足ベースのトレンドフォローシステムの
フォワードテスト報告です。

※このシステムのバックテスト結果は
※→http://fxfxtrade.blog81.fc2.com/blog-entry-22.htmlをご覧ください。


◆フォワードテスト期間:2009年1月1日~2009年5月28日
◆トレード数:15
◆勝率:66.7%
◆累積損益:+924.2pips(スプレッド4pips、スワップ考慮済み)
◆PF(プロフィットファクター):1.92
◆PR(ペイオフレシオ):0.96

◆コメント:
PFは1.92と好調です。
信頼性を高めるにはトレード数がまだ不足しているので
引き続きテストを継続していきます。

    【FX システムトレード派はこちら

Comment

No Title

FX&日経225先物 システムトレード勝利の方程式
と言う本には、
フォワードテストは最適化に過ぎないと書いてありましたが、この点についてはどうお考えですか?

  • hg [#-] |
  • URL |
  • 2009 06/10 (Wed) 11:19
>hgさん

よろしければ、
どういった意味で最適化に過ぎないのかお教えください。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2009 06/10 (Wed) 18:41
  • Edit
No Title

本書に書いてあるせりふをそのまま写しますね。私のせりふではなくて先ほどの書籍の著者の言葉です。
「8年間のデータを使用してシステムを作る。残り2年は道のデータなので、これでうまくワークすれば、今作成したシステム亜h永続性があるという証明になるから、今後ともパフォーマンスが劣化することはないだろう・・・
すこし考えて見ましょう。仮にその2年がうまく稼動していたとします。でも、それが何の保証になるのでしょうか?いま、2年間の結果を見ましたよね?確認しましたよね?もしだめだったら、またシステムを修正すると言うことですよね?これはやっぱり最適化じゃないですか。まったく意味がないとはいいませんが、所詮は気休め程度でしょう。ということで、本書においてはフォワードテストについて、その必要性を認めないというスタンスで話を進めています。」
だそうです。話し方からしても、かなり、偏っている著者のようですが。。いかがでしょうか?

  • hg [#-] |
  • URL |
  • 2009 06/11 (Thu) 19:06
再修正すると最適化になると思います

>またシステムを修正すると言うことですよね?
>これはやっぱり最適化じゃないですか。

これをやっちゃうと最適化になりますね。
フォワードテストは未知の価格変動への適応力を
見るためテストなわけですから、「未知」を知った後に
それへの対応としてシステムの修正を加えることは意味がないと思います。

私はバックテストを行ったシステムに対し、
フォワードテストし、ダメだったらスパッとそのシステムを捨てるというスタンスをとっています。


フォワードテストに過大な期待をかけるのは危険ですが、
少なくともフォワードテストは粗悪なシステム
で資金を減らす可能性を引き下げてくれると考えています。

参考記事:「フォワードテストしないとどうなるか?」
→ http://fxfxtrade.blog81.fc2.com/blog-entry-33.html

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2009 06/12 (Fri) 20:27
  • Edit
No Title

揚足取るようですみません。質問と解釈してください。なるほどシステムを捨てるということで、一見納得するような気持ちにもなりましたが。まだしっくりしてません。というのは、フォワードテストをして、少なくともその捨てたシステムの設定では未知の相場に対応できないことがわかったんですから、その時点で、未知のデータが未知じゃなくなる気がするんですよね。で、たとえば、フォワードテストを100回やって、ワークしないシステムが100個あったとします。
ここまでくると、未知のデータってのも本当に未知のデータか怪しいところですよね。だって、その「未知」のデータは、100回フォワードテストをやった後だったら、100個使えないパターンがあるって前提があるんだから。だから私の考えでは、もしあなたのようなやり方をするのであれば、フォワードテストをするたびに、その未知のデータがいろんなパターンを持ってつまり本当に予測できないパターンで変わっていかなければならないと思うんですよ。で、これどういうことかというと、それって、実際の相場と同じじゃん?という話になって、結局フォワードテストは必要なし。という結論が導かれるんですよね。ただ、フォワードテストを繰り返す行為が、最適化という言葉がふさわしいかどうかはわかりません。

  • hg [#-] |
  • URL |
  • 2009 06/14 (Sun) 23:16
No Title

hgさん

難しい問題ですね。

未知のデータに対し、100個のシステムで100回フォワードテストしてダメだったときを考えます。
(それぞれのシステムをs1.s2,s3,・・・s100)

s1,s2,s3,・・・s100のパターンでは
通用しない"未知のデータ"について101回目のフォワードテスト
を行うとき、すでにその「未知のデータ」には
100個のパターンには当てはまらないという情報が含まれており、完全な未知ではないということでしょうか?

数多くのフォワードテストを繰り返す中で、
そうした情報が我々システム構築者の頭に
フィードバックされてしまうことを問題にされてるんだと
解釈しました。

個人的にはそのフィードバックの影響はかなり小さいものだと考えています。ただしその確証はありません。

私も当初多くのシステムで試行錯誤を繰り返しました。

フォワードテストでの失敗を重ねて学んだのは、
過去データへの過剰な最適化をできるだけ回避する
ルール作りです。

これは、フォワードテスト用のデータの特性を
あらかじめ考慮してバックテストを行うという意味ではありません。

自分の中で過剰最適化の危険を回避するための作業工程や方法は、非システマティックな部分がありますので、今後このブログにてそうした部分を整理していけたらと思っています。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2009 06/21 (Sun) 11:17
  • Edit
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Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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