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フォワードテストをしないとどうなるか?

前回フォワードテストの重要性について取り上げましたが、
今回はそれに関連して「フォワードテストしない怖さ」を
具体例と共に見ていきます。


まずは以下の検証結果をご覧ください。


◆検証期間:1999年1月1日~2007年4月30日

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:130

◆勝率:63.1%

◆累積損益:6295.05pips(スプレッド3pips、スワップ考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.84

◆PR(ペイオフレシオ):1.08

◆最大ドローダウン:-1252pips

FXシステムトレード研究

(損益は1日の終値ベースで計算しています。)


ドル円の中期トレードシステムです。
勝率も高く、損益曲線もまずまずきれいな形をしています。

では、このシステムが2年後、つまり2009年4月30日の時点で
どうなったか
見てみましょう。


◆検証期間:2007年5月1日~2009年4月30日

◆トレード数:36

◆勝率:47.2%

◆累積損益:-754.89pips

◆PF:0.82

◆PR:0.91


FXシステムトレード研究



こうして具体例を見るとフォワードテストの重要性がよくわかりますね。

いくらバックテストの段階でうまくいっていても、
ある時期から突然システムが勝てなくなってしまったという事例はよく聞く話です。

システムトレーダーなら誰でも経験のあることではないでしょうか?

このような事態を避ける1つの方法として
フォワードテストは有効だと考えられます。

しかし注意すべきは、

フォワードテストをパスした ⇒ 将来的に絶対安心のシステム

ではないということです。


フォワードテストをパスしない ⇒ 使えないシステム

あるいは

使えるシステム ⇒ フォワードテストをパスする

ということを言ってるに過ぎません。


  【FX システムトレード派はこちら

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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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