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チャネルブレイクアウト研究 ドル円の場合

FXのシステムトレードを作ったことがある人なら、
ドル円やユーロドルなどのいわゆるドルストレートと
言われる通貨ペアと、ユーロ円や豪ドル円などのクロス円
と言われる通貨ペアの傾向の違いに気付くはずです。

手元にある1999年からのデータでは、

ドルストレート → 単純なトレンドフォローでもある程度通用する。

クロス円 → 単純なトレンドフォローでは勝てない。

おおざっぱに言って上のような傾向があると言えます。


例えば、有名な○日チャネルブレイクアウトも
ドル円に適用するとけっこううまくいくのですが、
ユーロ円だとさっぱりという結果が出てきます。

なぜドルストレートではトレンドフォローがうまくいき、
クロス円ではうまくいかないのか?という問題はひとまず置いておいて、
今回はドル円でチャネルブレイクアウトシステムを作ってみます。

念のためチャネルブレイクアウトの説明をしておくと、
チャネルブレイクアウトとは過去○日の高値(安値)を上回った(下回った)ときに
逆指値エントリーを行うという単純な売買ルールです。

今回作ったシステムは、

・20日間の高値、安値更新でエントリー
・5日間の安値、高値更新で手仕舞い


と非常にシンプルなもの。

ではそのパフォーマンスを見ていきましょう。


◆検証期間:1999年1月1日~2008年12月31日

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード回数:140

◆勝率:47.1%

◆累積損益:4152.34pips(スプレッド3pips、スワップ考慮済み)

◆1トレード当りの平均損益:29.66pips

◆PF(プロフィットファクター):1.55

◆PR(ペイオフレシオ):1.73

◆最大ドローダウン:1129.49pips


資産曲線は以下のようになります。

fxシステムトレード研究

※損益はポジション保有中の日々の終値で計算し表示しています。


かなりシンプルな売買ルールですが、
過去10年間に亘ってある程度通用するということがわかります。

特に大荒れとなった2008年のようにボラティリティの高い相場は得意で
年間1346pipsほどの利益を出しています。

逆に2003年はマイナス収支で、605pipsほどの損失となっています。

ドル円の2003年、これは多くのトレーディングシステムにとって
鬼門と言ってもいいでしょう。

115円から120円の間で9ヶ月近く揉み合った後、
下にレンジブレイクしてじわじわと106円まで下落するチャート(下図)は、
順張りと逆張り、どちらか一方だけしか持ち合わせていないシステムにとって
苦戦を免れないのは必然です。

fxシステムトレード研究


今回のチャネルブレイクアウトシステムは順張りオンリーのシステムですから、
2003年にマイナス収支という結果もうなずけます。

資産曲線をざっと見ても2003年~2006年は資産の伸びが芳しくないため、
このシステムが実運用に耐えられるシステムかというと厳しいでしょう。

ただし、このシステムが苦手とする相場で逆に確実に利益を上げてくれる
別のシステムと併用するという方法は十分考えられます。


【今日の結論】

1.チャネルブレイクアウト(20日、5日)はドル円相場で比較的うまく機能する。

2.チャネルブレイクアウト単体では実運用として心もとない。
低ボラティリティ時期をいかに克服するかが鍵となる。



   【FX システムトレード派はこちら

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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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