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フィボナッチを利用した逆張りストラテジー

今回はフィボナッチを利用した
逆張りストラテジー
を紹介しようと思います。


相場の押しや戻りの目安としてよく登場するフィボナッチ。
黄金比1.618は有名ですね。

今回はフィボナッチリトレースメントでよく用いられる数値

1.618 - 1 = 0.618

1 - 0.618 = 0.382

を使用した売買ルールを考えてみます。


(ルール1)

終値 > 始値 かつ、
(終値 - 始値)が10日間の平均レンジより大きいとき、翌日買いエントリー

始値 > 終値 かつ
(始値 - 終値)が10日間の平均レンジより大きいとき、翌日売りエントリー

(ルール2)

エントリーポイントは

買い: 前日の高値 - 前日のレンジ×0.382

売り: 前日の安値 + 前日のレンジ×0.382

で指値を使用します。

(ルール3)

エントリーした翌日の始値で成行き決済します。

(ルール4)

エントリー当日のストップロスは、

買い: 前日の高値 - 前日のレンジ×0.618
売り: 前日の安値 + 前日のレンジ×0.618

とします。

よくあるフィボナッチの使い方とは違う点がいくつか
ありますが、一般的にルール化しづらいフィボナッチを簡潔にシステム化
したものとお考えください。

ルール1は、大陽線や大陰線を表現しています。
大陽線や大陰線が現れた後の相場の一時的な押しや戻りを狙ったトレード戦略です。

逆張りと言っても、例えば大陽線の翌日に買いを仕掛けるわけですから、
売られすぎを買うという意味の逆張りとは違います。

むしろこれも順張りの1つに含まれるとみる人もいるでしょう。


◆検証期間:1999年1月1日~2009年5月2日

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:183

◆累積損益:1220pips(スプレッド3pips、スワップ考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.34 

※買いエントリーのPF:2.30 売りエントリーのPF:0.85

◆PR(ペイオフレシオ):1.09

◆1トレードあたりの損益:6.7pips

◆最大ドローダウン:-478pips


FXシステムトレード研究


検証結果自体は特筆すべきポイントはありません。

ただ、ドル円に関して売りよりも買いの方が
ずば抜けて良いパフォーマンス
であることが1つ興味深いところでしょうか。

ストラテジーのアイデアがわいてから短時間でシステム化でき、
そして出てきた結果が予想通りのものだったので紹介した次第です。

   【FX システムトレード派はこちら

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Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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