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クロス円日足でのシステムトレードの難しさ

これまで当ブログでは、
ブレイクアウト系のシステムがユーロ円などのクロス円の日足
に通用しないことを申し上げてきました。

→ 参考:チャネルブレイクアウト研究 ユーロ円の場合

ユーロ円の日足チャートをよく眺めると、
大部分がじり高と急落の繰り返しのように見えてきます。

逆にじり安と急騰というパターンは稀と言っていいでしょう。
つまり上げと下げの非対称性が色濃く出ているのがクロス円。

非対称性に関する傾向は、2008年10月からの大暴落以降も
継続している模様です。

FXシステムトレード研究

上図は、A:じり高 の後に B:急落 がやってきたときの
典型例をローソク足チャートで描いています。

このパターンが3度繰り返されると下図のようになります。

FXシステムトレード研究

全体的には右肩上がりの上昇トレンドですが、
高値更新したと思ったら、すぐに売りに押されて急落。
下で押し目買いが入り、再上昇というサイクルを繰り返しています。

2005年~2006年に特によく見られた動きですが、
このような相場変動で高値を更新したとき順張りで買いエントリーを
行ってもして再上昇までにストップロスにかかってしまいがちです。

チャネルブレイクアウト戦略がクロス円で苦戦する理由の1つが
まさにこのような値動きによるものだと考えています。


ではクロス円には逆張りが有効なのか?と言うとそうとも限りません。

下図は、A:じり高 とB:急落が「AABB」というパターンでやって
きたときです。

FXシステムトレード研究

このようなパターンでは、じり高局面が長く続いているため逆張りの売り
はうまくいかず、最後の大きい急落局面で逆張りの買いも良い結果にはならないでしょう。

逆にこのような相場ではチャネルブレイクアウトの方がうまくいきます。

つまり順張り、逆張り1つの単純なトレード戦略では
「ABABAB」というパターンや、「AABB」というパターンの両方に
適応するのが難しいということですね。

(1)上げと下げの非対称性。
(2)じり高と急落がどういうタイミングでやってくるかは予測不能。
(3)上げ幅と下げ幅のスケールが一定ではない。

これらの特徴がクロス円に対するトレーディングシステム構築を
難しくしていると言えるでしょう。

   【FX システムトレード派はこちら

Comment

はじめまして。

こんにちは。

他の記事を含め、私も同じようなことを考えていました。

買いと売りの非対称性を意識することはとても重要だと私も考えています。価格の上昇局面と下落ではまったく違った性格になっていますよね。これはパラメータの最適化がうまくいかないことからも明らかなことのように思うのですが、こういったことは「教科書」にはあまり触れられないようにも思います。
本当は内緒にして頂きたいことかもしれません(笑)

  • 短期投資技術研究所管理人 [#SFo5/nok] |
  • URL |
  • 2009 05/10 (Sun) 15:28
  • Edit
はじめまして

短期投資技術研究所管理人さん

はじめまして。

いわゆるシステムトレードの教科書には
売りと買いは対称的なルールにすべきと書かれていますね。

確たる理由がないのに、売り買いを非対称的にルール化するのはどうかと思いますが、価格変動メカニズムが上下で違うことがはっきりと認められるのであれば、対称的なルールにこだわる必要もないかもしれません。


>本当は内緒にして頂きたいことかもしれません(笑)

すみません、ちょっとしゃべりすぎでしょうか(笑)

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2009 05/10 (Sun) 21:12
  • Edit
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プロフィール

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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