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売買ルールのパラメータ数

売買ルールはシンプルなものほど良いというのが一般的ですが、
一体どの程度シンプルなものがいいのでしょう?

このブログでも取り上げた移動平均のクロス売買を考えてみましょう。

例えば、
X日間の移動平均がY日間の移動平均を上抜いたら買い
といったように、
2本の移動平均線を計算するための日数がパラメータになりますから、
それだけでパラメータの数は2となります。

買いと売りの条件が同じであれば、パラメータは2のままですが
別の条件となるとパラメータ数は倍に増えます

※潜在的パラメータは無視し、顕在的なパラメータのみで考えていきます。

さらに、エントリー条件にフィルターを加え、ダマシにひっかからないような
ルールに改良したとすると、そのフィルター条件分のパラメータが追加されます。

フィルターにインディケータを使用したとするなら、
必ず言っていいほどLook-back期間と閾値が付いてきます。

X日間のインディケータの値がY以下なら
(例:10日間のRSIが30以下なら)

という具合に。

つまり、エントリーにフィルターを加えると2パラメータが追加されるという
計算です。

エントリーにフィルターを付けなくも、
イグジット条件として利食いのリミットや損切りのストップを
設定すれば同様に2パラメータが追加
されたことになります。

トレーリングストップの代表例、ATRストップも2パラメータを必要とします。

このように考えていくと、
だいたい1つの売買ルールを構築するのに4~6パラメータは必要になって
きます。


パラメータに動的な適応性を持たせるのはパラメータ増加を抑える1つの案ですが、
パラメータの適応ルールに"パラメータ"を導入する羽目になるならあまり意味がありません。

余分なフィルターはできるだけ避けたいところですが、
運用に足るだけのバックテスト結果を得ようとすると
どうしても平均的に6程度のパラメータを導入しがちです。

しかし経験的に6個以上のパラメータで最適化されたシステムは、
オーバーフィッティングの危険がかなり大きい
と思います。
運用する際には十分慎重になることが求められるでしょう。

現在私が運用しているシステムの多くはパラメータ数は3~4の
比較的シンプルなものです。

究極的には、
高度な数学的手法を駆使し、たった1つのパラメータで
複数の市場に通用するシステムを構築する-ということになるかもしれませんが
いまの段階ではあまり現実的ではありません。

   【FX システムトレード派はこちら

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Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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