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オープニングレンジブレイクアウト戦略を使った中期トレンドフォローシステム

今回はやや中期的なトレード期間を想定した
オープニングレンジブレイクアウト(=ORB)システム
の例をご覧いただきます。


ブレイクアウトレート = 基準値 ± 抜け幅

ブレイクアウトレートで新規に買い建て、売り建てを行う。



(1)基準値

始値

(2)抜け幅

●●をX日間○○した値のY倍


(3)フィルター

前日の
Open - Close > 0 なら買いエントリーのみ
Open - Close <= 0 なら売りエントリーのみ

(4)手仕舞い

保険的なストップロス


※売買ルールの一部は伏字にさせていただいてますが、
※折を見てこのブログで公開するかもしれません。


※希望者には売買ルールをメールにてお知らせ致します。
※詳細はコメント欄をご覧ください。


◆対象通貨ペア:USDJPY EURUSD

◆検証期間:1999年1月1日~2008年12月31日

◆トレード数:350

◆勝率:40.9%

◆累積損益:15423.23pips(スプレッド3pips、スワップ考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター): 1.57

◆PR(ペイオフレシオ): 2.27

◆1トレードあたりの平均損益:44.1pips

◆最大ドローダウン:2620.77pips

FXシステムトレード研究


トレンドフォロー系のシステムらしく、
低勝率で高いペイオフレシオを示すバックテスト結果です。

チャネルブレイクアウトが苦戦するドル円の2003年~2006年の期間も
今回のORBシステムでは収益の鈍化は見られません。

参考: チャネルブレイクアウト研究 ドル円の場合


このシステムのパラメータは、
抜け幅の値を決めるために2つ、そして手仕舞いで2つ。
合計4パラメータとなっていますが、全体的なパフォーマンスに対する
ストップロスのパラメータ依存性は大きくありません。

実質的には「抜け幅」を決めるためのパラメータXとY、
この2つがキモ
となります。→上記(2)抜け幅を参照。

4つパラメータはUSDJPY,EURUSDともに共通の値です。
USDJPYでは10で、EURUSDでは8といったようなことはありません。

いかがでしょうか?
オープンニングレンジブレイクアウト(=ORB)の可能性を示すには
十分な結果だと思います。

これまでオープンニングレンジブレイクアウトを知らなかった人、
知っていても検証したことがなかった人。
ぜひこれを機にご自身の手で検証し、ご自身の目で確かめてみてください。
(こんなことを書くと、その潜在能力を知っていて
秘密にしている人からは怒られるかもしれませんが)


以上簡単ではありますが、
世界的に流動性の高いドル円とユーロドルの2種類の通貨ペアで
共通のパラメータを用いたシステム構築例を見てみました。

ちなみに以前チャネルブレイクアウトはユーロ円などの
クロス円の日足では通用しないことを記事にしましたが、
今回のORB戦略も同様にクロス円では苦戦することを最後に記しておきます。

参考: チャネルブレイクアウト研究 ユーロ円の場合


2009年1月7日 追記

このシステムのその後を知りたい方は
→【ORB・中期トレンドフォローシステム 2009年のパフォーマンス

Comment

日足データ

はじめましてガマウシと申します。

ひとつ教えてもらえないでしょうか?
日足データはどこから入手されているのでしょうか?

ps.
応援ポチしておきました。

  • ガマウシ [#mQop/nM.] |
  • URL |
  • 2009 04/21 (Tue) 08:40
  • Edit
Re:日足データ

>ガマウシさん

応援ポチありがとうございます。

開発プラットフォームはトレードステーションなので、
そこに用意されているヒストリカルデータを使用しています。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2009 04/21 (Tue) 12:22
  • Edit
パラメータ公開について

自分の目で検証してみないことには気が済まない。

そんな方にぜひ確かめてもらいたい、そしていろいろ意見交換をしたいという気持ちからパラメータの数値を公開しようと思っています。

紹介したオープニングレンジブレイクアウトの
売買ルールパラメータが知りたいという方は
このコメント欄にご記入ください。

コメントは非公開を選択してください。

※コメントを書いて1度送信ボタンをクリックすると
※送信確認の画面に行きます。
※ここで「非公開コメント」のチェックボックスをクリックすればOKです。

【メールアドレスは必須】です。

コメントを確認しましたら、こちらからメールにて返信いたします。

数日経っても返信がない場合、
メールアドレス間違い、迷惑フォルダ混入などを確認してください。


あなたのORB戦略研究に一役買えるのであれば、
喜んでお教えいたします。

この売買ルールを元に自分用にカスタマイズして
実運用を行うのも自由です。

ただし、自身の手で検証できる環境をお持ちの方に
限らせていただきます。

エクセル、MetaTrader4、TradeSationなどプラットフォームは問いません。
とにかく自分で検証してみてください。

記事では2008年までの検証となっているが、
直近のパフォーマンスはどうか?

売買ルールをもっと改良できないか?

など、調べることはたくさんあります。

できれば、改良した売買ルールを私にこっそり教えてくれると嬉しいです(笑)

  • Phai [#-] |
  • URL |
  • 2009 04/30 (Thu) 22:15
追伸:パラメータ公開

コメント頂いた方にはパラメータ数値を
メールにて連絡いたしました。

引き続きパラメータ数値公開しています。

希望する方はコメント欄に書き込みしていただくか、
ブログ左のメールフォームよりご連絡ください。

なお、コメントを非公開設定にはできないみたいなので
公開のままで結構です。

後日こちらでコメントは削除いたします。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2009 05/06 (Wed) 08:56
  • Edit
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  • 2010 05/12 (Wed) 02:40
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  • 2012 05/27 (Sun) 08:02
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  • 2014 10/10 (Fri) 09:25
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プロフィール

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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