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オープニングレンジブレイクアウト戦略のバリエーション

オープニングレンジブレイクアウト(=ORB)戦略の概要と
そのバリエーションをまとめてみました。


ブレイクアウトレート = 基準値 ± 抜け幅

ブレイクアウトレートで新規に買い建て、売り建てを行う。


(1)基準値

通常は始値を使用。

(2)抜け幅

代表的なものに
①TrueRange(あるいは単にRange)のX日平均 のY倍
②X日間の高値とX日間の安値の差 のY倍
③(High - Open)と(Open - Low)の2つのうち小さい方の値のX日平均 のY倍


(3)フィルター

代表例として

①Open-Closeフィルター

Open - Close < 0 なら買いエントリーのみ
Open - Close >= 0 なら売りエントリーのみ

②モメンタムフィルター

N日間のモメンタムの正負でエントリー方向を決める


(4)手仕舞いルール

①使用しない(=ドテンシステム)
②保険的なストップロス
③ポジション保有中に始値から抜け幅だけ逆行したら手仕舞い
④エントリーしてからZ日後の始値で成行き決済


ここに挙げたもの以外にも工夫しだいで、
様々な売買ルールが構築できます。

次回はその具体例と検証結果を見ていく予定です。


   【FX システムトレード派はこちら

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プロフィール

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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