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オープニングレンジブレイクアウト研究~ドル円の場合~

古典的なトレード戦略の1つオープニングレンジブレイクアウト(=ORB)
とドル円の相性は非常に良い
と言っていいでしょう。

なんといってもORBの一番の特徴は短期トレードシステムが
比較的簡単に構築できるということ。
この点がチャネルブレイクアウトや移動平均クロスとは違います。

ORB戦略による短期トレードシステムは
バックテストのトレード数が稼げるため、システムの有効性を検証しやすいという点が
ポイントです。

今回は以下のようなオープニングレンジブレイクアウトが
ドル円に対しどの程度通用するか検証してみます。

基本売買ルール
当日の始値より"抜け幅"分だけ動いた方向に順張りでエントリー

"抜け幅"は以下で定義。

抜け幅
前日の高値と安値の差(=前日のレンジ)の40%

フィルター
前日Open - Close > 0 なら買いエントリーのみ
前日Open - Close <= 0 なら売りエントリーのみ


つまり
前日が陰線なら、始値+(前日のレンジの40%)で逆指値買い
前日が陽線、または前日の始値=終値なら、始値-(前日のレンジの40%)で逆指値売り


を行う売買ルールです。



◆対象通貨ペア USDJPY

◆検証期間 1999年1月1日~2008年12月31日

◆トレード数 914

◆勝率 44.1%

◆累積損益 9032.91pips(スプレッド3pips、スワップ考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター) 1.29

◆PR(ペイオフレシオ) 1.63

◆1トレードあたりの平均損益 9.9pips

◆最大ドローダウン 2880.24pips

FXシステムトレード研究


資産曲線を見るとややドローダウンがきつい時期もありますが、
全体としてトレード数914で1.3近くのプロフィットファクターは
トレーディングシステムの原型としてまずまずではないでしょうか。

抜け幅やフィルターなどをちょっといじるだけで
PF=1.4~1.5程度に改善することも可能です。


次回は、オープニングレンジブレイクアウト戦略のバリエーションについて
まとめてみたいと思います。

   【FX システムトレード派はこちら

Comment

No Title

はじめまして、nowave7と申します。


数多いFXブログの中、本格的な検証サイトとして、毎回楽しみに
拝見させていただいております。


そこで、ご質問させていただきたいのですが、今回のオープニングレンジ
ブレイクアウトの検証結果の決済タイミングはどのようにされているのでしょうか?


もしよろしければ、教えていただけないでしょうか?

  • - [#a0J2.lfM] |
  • URL |
  • 2009 04/12 (Sun) 12:16
  • Edit
No Title

>nowave7さん

コメントありがとうございます。
今回の検証では完全なドテンシステムで、
常に買いor売りのポジションを持っているというルールです。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2009 04/12 (Sun) 12:26
  • Edit
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プロフィール

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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