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スキャルピング手法の有効性を統計的に考察する。

知人がFXを始めたというので話を聞くと、
ドル円のスキャルピングで200連勝したらしいです。

「FXって簡単じゃね?」

あっという間に口座のお金を2倍にした彼の言葉。
なんと、FXを始めてから1回も負けたことがないのです。


まあ話のオチは容易に想像できるでしょうけど、
彼はハイレバレッジでいわゆる1pip抜きを1日に何回もやり、
短期間で資金を倍
にすることに成功したのです。

利食いは1pipに対し、損切りは?

彼は絶対の負けないように
なんと300pipsものロスカット幅をとっていたのです。

ドル円のスプレッドは1pipらしいので、
スプレッドを入れないとした利食い幅は2pipsとなります。

利食い2に対し、損切りは300。

これなら200連勝するのも当然ですね。
別に彼のスキャルピング手法がすごいわけではありません。

ちょっとだけ運の強い人なら、誰だって200連勝できてしまいます。

私は彼に、

「別にそのスキャルピング手法でなくても200連勝できる。」
「そのやり方はいつか破綻する可能性が高い。」

と言いましたが、残念ながらその趣旨は伝わらなかったようです。

恐らく彼は負けるまで現に勝ってる今の手法を捨てることはできないでしょう。


さて、この話をシステムトレードに置き換えてみましょう。

いま、スキャルピングシステムを構築したとします。
利食いは2pipsに対し、損切りは300pips。
バックテストを行ったところ、なんと200連勝、無敗のシステムができあがったとします。

さて、このシステムをどう評価したらいいでしょう?

上記の話の内容からして、このバックテスト結果では不十分だということが
推測できるでしょう。

では、一体何連勝すればいいのでしょう?

300連勝? 400連勝?

どれくらい連勝すれば、そのバックテスト結果が意味のある数字と見なすことが可能なのか?
実際に運用してもいいと思うためには、少なくともバックテストでどれだけ勝ってないといけないのか?

システムトレーダーにとって、こうした問題こそ多くの時間を費やして考えるべきこと
だと私は思います。

とは言え、私も当初は
魔法のようなインディケータを探すことこそが
成功への鍵だと信じてましたが。。。


   【FX システムトレード派はこちら

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Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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