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検証中のトレーディングシステム

【PhaiTest01】

FXシステムトレード研究



◆対象通貨ペア:EURJPY

◆検証期間:1999年1月1日~2008年12月31日

◆トレード数:362

◆勝率:58.8%

◆累積損益:8985.21pips(スプレッド4pips、スワップ考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.52

◆PR(ペイオフレシオ):1.06

◆1トレードあたりの平均損益:24.82pips

◆最大ドローダウン:946.23pips


◆売買ルールパラメータ数:6

◆コメント:
一般的に難しいとされているクロス円日足でのトレンドフォローシステム。
利益目標、ストップロス付き。
トレード数が十分とれなかったため、2009年からのデータでフォワードテスト中。
フォワードテスト結果は随時報告します。

システムのパラメータが少し多いため、オーバーフィッティングの危険あり。
ただし、隣接するパラメータ群に対するパフォーマンスの堅牢性はまずまず(下図参照)。

FXシステムトレード研究


     【FX システムトレード派はこちら

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プロフィール

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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